Karen The Supertrader.
Leia este relatório gratuito.
Negociação de volatilidade facilitada - Estratégias efetivas para sobrevivência de balanços de mercado severos.
Junho de 2016 UPDATE & # 8211; Acontece que a Karen está sob investigação pela SEC. Leia os detalhes aqui e aqui.
Artigo original abaixo.
Karen, o "Super Trader", ganhou fama recente no mundo das opções, pois gerou retornos exagerados usando uma estratégia de negociação simples. Ela foi exibida no Tasty Trade duas vezes e algumas pessoas me perguntaram sobre ela recentemente. Suas duas entrevistas na Tasty Trade tiveram uma visão combinada de 812,000 no You Tube. Os dois vídeos são incorporados na parte inferior desta publicação.
Karen inicialmente começou com um grupo de investimento relativamente pequeno e transformou esse capital em centenas de milhões de dólares. Sua estratégia implica a cobrança de receitas do mercado de opções, mas os riscos que ela leva são substanciais. Ela começou com 100 mil dólares, que ainda é uma quantidade considerável de capital para começar. Ela duplicou esse dinheiro com relativa rapidez e conseguiu atrair capital enquanto continuava a dobrar seus retornos.
Ela professou administrar atualmente 190 milhões de dólares, depois de obter quase 105 milhões de lucros. A Karen apenas negocia opções e começou a se concentrar em mais de 30 ativos subjacentes, que geralmente incluíam índices de ações. Ela atualmente apenas negocia três índices que incluem o índice S & P 500 (SPX), o Nasdaq 100 (NDX) e o Russell 2000 (RUS). Karen atualmente tem dois fundos. O segundo fundo foi criado para clientes, já que todos os lucros do primeiro fundo são diretos para a instituição de caridade.
Karen, o "Super Trader", ganha o seu rendimento de opções de venda. Ela ainda seria considerada um comerciante "varejista", mesmo que sua capital seja substancial. Ela usa a plataforma Think ou Swim e procura 12% do dinheiro colocado e 10% das chamadas de dinheiro que são ricas em volatilidade implícita para ganhar decadência do tempo, que também é conhecida como theta. O decadência do tempo é calculado dividindo o prémio pelo número de dias restantes antes do vencimento da opção. A premissa principal de sua estratégia é vender a força (vender chamadas nulas em movimentos ascendentes) e comprar em fraqueza (vender posições nuas em movimentos para baixo).
Parece-me que, se a posição continua a se mover contra ela, ela continua a aumentar a posição, assumindo cada vez mais o risco. Esta é uma estratégia difícil e as perdas acumulam-se a uma taxa exponencial. Ela tem uma grande quantidade de capital por trás dela e, teoricamente, pode continuar dobrando-se à medida que o mercado se move contra ela.
Embora seja uma estratégia válida (embora arriscada), ela deve ter alguns cojones de tamanho gigante para arriscar US $ 190 milhões. Naked calls e puts podem ter seu lugar em seu portfólio, mas para o comerciante de varejo médio com US $ 100K ou menos em sua conta, seria muito difícil replicar a Karen. O risco de explodir sua conta é bastante alto. Lembre-se de que "o mercado pode permanecer irracional por mais tempo do que você pode permanecer solvente".
A Karen usa as Bandas Bollinger, que é uma ferramenta técnica para encontrar preços de exercício específicos que provavelmente não serão alcançados com base no atual ambiente de mercado. As bandas de Bollinger são um indicador que mostra desvios padrão de 2 em torno de uma média móvel de 20 dias. Ao usar esta ferramenta, a Karen pode encontrar preços de exercício improváveis de serem alcançados, para colocar negócios que são aproximadamente 56 dias até a expiração.
Outra ferramenta que a Karen usa é traçar a volatilidade implícita. Ela usa gráficos para medir os gráficos de volatilidade VXX e OTM para encontrar níveis quando a volatilidade implícita é rica ou barata. A técnica que a Karen usa para mitigar o risco é evitar o Lick (Net Liquidating Value). O lick é aplicado a opções de pagamento antecipado pago por uma troca.
A estratégia de Karen é muito arriscada, pois a volatilidade implícita pode aumentar e os mercados podem acelerar a eliminação de enormes quantidades de capital gerando chamadas de margem significativas. Uma chamada de margem é uma quantidade de capital que será exigida pela troca para manter posições atuais. Se a chamada de margem não for feita por um investidor, a posição será liquidada pela troca involuntariamente.
A estratégia de Karen também é uma gama curta, o que significa que, à medida que o mercado se move contra ela, as posições ficam piores a uma taxa maior. A Karen também experimenta grandes balanços em retornos, com perdas de mais de 4% em um mês, mas os retornos de reversão foram muito maiores do que os retornos adversos.
Karen é muito importante em relação a seus negócios. Ela vê os retornos como números, mas não leva negociação pessoalmente. Ela tem uma mentalidade de comerciante forte e parece confiante em seu estilo.
Karen A Fraud?
Houve algumas pessoas que pensam que Karen é uma fraude. Seus resultados são surpreendentes. O céptico em mim pergunta o quão genuíno eles são. O romântico em mim quer acreditar. Todos os comerciantes costumam transformar uma pequena conta em uma conta de vários milhões de dólares.
Assista Karen o Supertrader em Tasty Trade.
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63 Comentários.
Eu realmente não tenho idéia de como isso é possível. Na plataforma TOS, se eu vender uma peça nua, a margem usual requerida é muito grande. Nós estamos falando que o meu Short Put costuma render entre 1,5% e # 8211; 2,5% da margem requerida. Como ela pode obter esses retornos está além do meu entendimento. A menos que ela tenha algum compromisso especial com TOS e é exigida menos margem do que o habitual. Por exemplo, vendendo o SPX 1485 de Outubro Put no momento (10,20% de probabilidade de estar no dinheiro por vencimento) custa 470 dólares, mas a redução do seu poder de compra é de quase 21 mil dólares. Então, sim, cerca de 2% de retorno. E esse retorno é apenas nessa posição! Não é o portfólio geral. Para conseguir esse retorno sobre todo o portfólio, ela precisaria colocar esse comércio usando todo o capital, ou vários negócios como esse, mas no final a idéia é a mesma, marginalizando todo o seu capital para obter um 2% crescimento patrimonial. A matemática nunca funcionou para mim. Como você, o romântico em mim também quer acreditar na história.
Simples. Ela tem margem de portfólio de clientes e vende estrangulamentos curtos. A margem requerida é muito menor que para as contas Reg T. Sua magia é em como ela gerencia as posições e seu tamanho de posição. Essa é a linha de todos os comerciantes & # 8217; se você pode explorá-lo. Esta é a parte que ela segura perto do colete, mas a maioria pode adivinhar pelo menos algumas de suas táticas.
Muito verdadeiro. Bom comentário TraderX.
Excelente comentário LT. Eu tenho alguns e-mails sobre este artigo, certamente atingiu o interesse de muitas pessoas.
Aparentemente, os empresários do Google Tasty Trade pediram provas antes de entrevistá-la, o que teria sentido, elas não queriam arruinar sua reputação ao ter uma fraude em seu show.
Acho que a história é verdadeira.
Em termos de margem, eu pensaria que ela usa opções profundas de OTM para controlar a margem.
Sim, ela afirmou que ela / # 8220; truques & # 8221; Ela mesma em pensar que o mercado já está com 100 pontos para baixo e, em seguida, leva seu preço de ataque para um adicional de 10-12%
Karen está na margem da carteira, de modo que sua redução no BPR é muito menos, quase um terço dessa quantia. O meu fundo também negocia essa estratégia, no entanto, eu arrisco apenas 10% da minha conta nesta estratégia porque, à medida que as posições se movem em você, o requisito de margem se expande, às vezes 2 ou 3 vezes. Karen estará de volta no Tasty Trade 11 de fevereiro para um show ao vivo à noite. Deveria ser um show realmente interessante que o Tom finalmente entrará no & # 8220; como o faz; # 8221;
Obrigado por nos informar sobre sua aparência de retorno no Tasty Trade.
Você pode explicar o que a margem da carteira? Obrigado.
A margem da carteira é um limite de margem reduzida estabelecido federalmente como um saldo de conta mínimo de 100.000. No entanto, os corretores podem ter requisitos mais rigorosos. Por exemplo, os requisitos do PM da TD Ameritrade & # 8217; s começam em 125.000, onde intermediários interativos começam no FINRA mínimo de 100,00. Margem de carteira é um cálculo de margem mais alavancada que analisa o risco potencial global de um portfólio inteiro e atribui margem por posição em conformidade. A Margem de Carteira pode permitir que um comerciante tenha uma alavancagem de até 6/1 em relação a um comerciante apenas usando a margem reg-t. Quanto mais dinheiro você tiver, melhor será a sua margem.
Obrigado Erik, ótima explicação!
Ela não usa mais TOS é o meu palpite # 8230; pode ter uma conta pessoal ou alguma coisa ou começar com eles e investits & # 8230; mas não agora.
Gostaria de ser o romântico que o Lazy Trader referenciou, mas infelizmente ele está certo com o dinheiro com o exemplo dele. Parece que os comentários para sua postagem são rápidos para escová-lo de lado, mas não há como escapar de sua lógica. Eu sou um Atuário e tenho usado uma estratégia quase idêntica à descrita neste artigo usado por Karen há 12 anos. Embora tenha sido tendenciosa para a metodologia, descobri que as matemáticas simplesmente não parecem somar.
Para determinar um retorno ótimo do portfólio, é preciso focar em maximizar o capital ou, neste caso, margem que representa o capital mínimo necessário. De acordo com o site do CBOE em relação à margem, um comércio unilateral pode custar, no início, um custo de 3,5% a -5,5% de um contrato subjacente S & amp; P. Isso assume margem Reg-T. Existem muitos fatores que afetam a margem%, mas os mais significativos são a probabilidade inerente de sucesso, o tipo de conta de margem e a forma como o seu portfólio é equilibrado. A volatilidade e os dias de expiração e outros fatores são assumidos como incorporados na% chance de sucesso, então eles estão fora da equação por enquanto.
Alternar para Margem de portfólio pode melhorar significativamente seus resultados, bem como escrever em ambos os lados. Apenas o $ de prémio é adicionado à margem para o segundo lado. Supondo uma chance de sucesso de 95%, o prémio igual a 10% da margem não é realista. Se você tem essa conta, pode ver por si mesmo. Um novo enrugamento é o teste de estresse de portfólio imposto às contas por empresas comerciais que serve para aumentar as margens apenas.
A quantidade de margem pode ser ligeiramente inferior, mas facilmente maior especialmente se o mercado se mudar para você. Uma vez que você carrega risco por 2 meses, implica um empate de capital para esse período e se repetido continuamente, ou seja, 10% por 2 meses, poderia resultar em um retorno de 60% de dinheiro ao longo de um ano. Ao longo do tempo de 3 anos, isso seria um aumento de 4 vezes no seu dinheiro. Mais uma vez, esse cálculo assume que a margem é 100% utilizada, sem obstáculos de estresse para superar e todo comércio se revela perfeitamente.
Um retorno mais razoável seria no bairro de 40%, uma vez que a almofada extra geralmente é necessária acima da margem necessária e nem todas as negociações funcionam como planejado. Mais importante ainda, há uma previsibilidade para este retorno ao longo do jogo longo, o que torna as negociações de opções curtas muito mais desejáveis. A consistência supera a alfa.
A metodologia do Supertrader é perfeita, mas infelizmente os dólares não são. Um cartaz sugere que ele "pensa" # 8221; a história é verdadeira e outra credita a "magia ..." para o gerenciamento de posição de exploração. Embora não apareça, nem acredito que haja intenção de enganar, os números simplesmente não se somam. O vendedor CUIDADO que, se você é curto em ambos os lados do mercado, vendendo estrangulamentos como está, é uma certeza matemática que você estará limitado em seus retornos, ao contrário de longos períodos. No entanto, enquanto os retornos ao longo prazo serão melhores por serem curtos, a única maneira de obter $ 41 milhões em lucros a partir de $ 700k é se alguém o entregar. Pegue com cuidado ... o mercado não nos paga românticos sem esperança em espécie.
Se você não entender como ela fez isso, você realmente deveria sair desse jogo!
& # 8220; vender chamadas nulas em movimentos para cima & # 8221; e & # 8220; venda nua coloca em movimentos para baixo & # 8221; Eu não obtive isso ... não deveria usar & # 8220; compre chamadas em movimentos ascendentes e # 8221; ou & # 8220; compra coloca em movimento para baixo & # 8221; fazer dinheiro. Mesmo a deterioração de Theta não alcançaria um mercado em movimento em qualquer direção na típica 30 & # 8211; 50 dias ??
Obrigado por seu comentário.
Karen negocia o que às vezes é referido como uma "reversão média" # 8221; estratégia. Após um movimento ascendente sustentado, a direção futura provável está baixa e vice-versa. Ela provavelmente não vende chamadas em cada dia ou coloca tudo abaixo. Em vez disso, ela provavelmente aguarda um movimento prolongado em uma direção antes de colocar seus negócios.
Se um estoque ou índice se move muito longe da média móvel (50 dias, 200 dias, etc.), a chance é que eventualmente reverterá para a média ou média de longo prazo.
Comprar chamadas em cima de movimentos e compra coloca em movimento para baixo, como você mencionou, seria uma estratégia de estratégia.
Ambos são formas válidas de comércio e cada um possui as próprias vantagens e desvantagens.
ligue-me ao seu site, eu gostaria de visitá-lo.
Desculpe, eu não conheço o site dela. Ela pode não ter uma como ela é uma comerciante privada.
Para aqueles que não podem ter margem de portfólio que é a maioria dos comerciantes, então você pode fazer o que faz com os futuros futuros. O Futuro lhe dará um subjacente semelhante, mas com margem semelhante à margem do portfólio. Também desde que 1 es futuro seja 50 em vez de 100 contratos você terá mais flexibilidade do que spx. Como exemplo, uma opção de atm em es custará.
8400 para abrir e apenas 6700 para segurar. O spx na margem reg-t custará cerca de 27.000 e a margem da carteira custará cerca de 10.000 para abrir. A margem da carteira ainda é melhor, pois você teria que negociar contratos de 2 es para igualar 1 spx, mas a margem de futuros ainda é apenas 30% a mais do que a margem da carteira e a metade da reg-t.
Pensei nisso, mas as comissões não seriam muito altas com todos esses contratos?
Que tal apenas vender chamadas espalhar ou colocar propagação em vez de chamada nua e colocar? Menos capitais e menos lucros, mas mais seguros.
Certamente é Jeff, acho que gostaria de ter o Theta mais alto associado às opções nuas, mas, claro, correm muito mais riscos.
Um ponto importante a ter em mente é que o crescimento de seus ativos sob gerenciamento de US $ 100.000 para cerca de US $ 190 milhões não é puramente de ganhos comerciais e # 8230; A maioria é de novos investimentos de clientes. Ela declarou que seus retornos anuais da negociação estão na faixa de 25-35%. Em 2013, ela retornou em torno de 28%. Ela retornou mais em anos com maior volatilidade.
Claro que ela não é uma fraude, que sugestão estúpida.
Eu não acho que ela possa agora entregar esse ótimo retorno. Não esqueça que ela estava negociando mais de 30 ações no início, e é mais fácil entregar grandes ações de troca de retorno, como aapl, nflx etc, com uma pequena conta e # 8230; Não esqueçamos que a opção de venda enquanto a volatilidade estava aumentando em 2008-2012 deveria ter sido realmente lucrativa. Eu acho que em 2013-2014, ela deve ter algum problema para entregar retornos de 2 dígitos. Mas sua estratégia é ótima para uma grande conta, estou tentando alcançar o mesmo tipo de coisa. Retorno de 3 dígitos até agora neste ano.
A estratégia da karen & # 8217; s estratégia funciona.
Existe uma maneira de fazer com que sua empresa gerencie meu dinheiro. Tenho 100 mil dólares.
Karen, o super comerciante, não é uma fraude. Eu procurei ela, encontrei seu nome e nome dos dois fundos. Seu arquivo de fundos todos os anos com a SEC, todos os registros públicos. Você pode ver seus pedidos de 2013.
Esta história certamente é genuína. Uma questão é surpreendente para mim. Isso é grande parte de 2008 foi um momento em que o mercado causou grandes falhas. E, no entanto, ela afirma que ela começou essa estratégia em 2007. Não há como ela poderia ter feito dinheiro vendendo peles nuas ou mesmo cobertas em um mercado tão grande. Se ela tivesse reservado suas negociações apenas vendendo chamadas, talvez. Comprar opções de venda teria sido uma maneira de ganhar uma enorme fortuna em 2008, mas isso não é o que ela está reivindicando. Confuso. 2008 foi um tremendo ano para sistemas de tendências. Seu sistema é o oposto disso em um grau significativo.
Uma vez que ela afirma que sua abordagem é conservadora presumivelmente, a venda de opções foi coberta. Se não, ambas as margens são maiores e existe um risco enorme com uma recompensa limitada.
E por que não posso encontrá-la em buscas que dão informações mais completas? Qual é o sobrenome dele? Perdi alguma coisa?
Oi Stuart, acho que ela é razoavelmente privada. Não conheço o nome do sobrenome.
Esta estratégia funciona. Gerado 64K em 6 meses. Muito volátil. E você pode ver +/- 20% ou mais balanços em um dia & # 8230;
Se é sobre colocar bullspreads e chamar bearspreads, eu posso acreditar em algo dessa história, mas as peças nuas vão doer algum dia. E o fato de os anúncios de Steve perder posições, ele pode causar uma chamada de margem para que ela tenha que fechar a coisa e ter uma perda.
Talvez, nesses momentos difíceis, ela pede aos investidores que agregem dinheiro à conta para que ela possa sobreviver.
Talvez o mercado # 8217; tentou ferir pessoas como ela com o flashcrash há alguns anos atrás.
Outra coisa que é estranha é o fato de que nem uma tabela ou tabela de sua performance não é. Eu ouço muitos números grandes, mas apenas dê aos fatos preto em branco.
E por que ela não daria seu sobrenome e o nome dos fundos. Seria ótimo marketing para ela.
Afinal, não é fácil arrecadar dinheiro, ou é? Esta foi a entrevista:
Ele: basicamente as pessoas estão jogando dinheiro em você direito? & # 8221;
Então, um pouco mais, ela diz:
Ela: todo mundo sabe o quanto é difícil angariar dinheiro, é muito difícil para mim levantar dinheiro e # 8221;
Então, é fácil ou difícil.
Contanto que eu não consiga ver uma curva de patrimônio do fundo, o CRAP e BS da sr. 8217;
Todos os pontos justos Kirk. Eu acho que até que as pessoas vejam suas declarações de conta, sempre haverá ceticismo.
Acho que a chave é o gerenciamento de dinheiro. Esteja ciente & # 8211; ela vende em ambos os lados do mercado, mas não necessariamente ao mesmo tempo (então, embora seja uma espécie de estrangulamento, não é gerenciado como um estrangulamento. Cada lado é gerenciado de forma independente).
Ela vende em um delta de cerca de 0.1-0.15 de cada lado e aguarda um & # 8220; significativo & # 8221; Movimento direcional em uma direção primeiro antes de se vender nesse movimento (empregando uma abordagem de reversão média & # 8220; # 8221)).
Durante o acidente de 2008, este teria sido o melhor momento para fazer isso porque os vôos implícitos teriam sido maciços, o que significa que um delta de 0,1 a 30-60 dias de expiração provavelmente se teria traduzido em greves a várias centenas de pontos de distância da preço atual no SPX, e teria coletado um prémio agradável para inicializar.
Ela explicitamente disse que a margem do portfólio é um fator importante para fazer esses retornos. Ela também usa opções semanais para gerenciar posições.
No mercado de touro recente, tem sido mais difícil fazer os ganhos, já que o VIX tem sido baixo há muito tempo. Nesse caso, eles recorreram ao uso de vencimentos de 50 a 60 dias no lado da peça e opções semanais no lado da chamada (ou pelo menos menos de 30 dias).
Obrigado pela entrada Sandman. Sim, a explosão do VIX em 2008 foi um bom momento para vender os spreads, desde que você não tenha queimado no movimento inicial.
Acho que a idéia de sair 50-60 dias faz muito sentido porque o risco de gama é muito menor. Isso é bom para comerciantes de varejo que não podem assistir os mercados o dia todo. A gama em opções semanais é um assassino.
Negociar as opções de 50-60 e usar semanários para proteger é uma estratégia muito boa.
Eu acho que há mais do que uma chance justa de que ela possa ser uma fraude e possivelmente até uma invenção da TastyTrade. Qualquer gerente que valha o seu sal ficaria feliz em fornecer retornos auditados, especialmente se apenas gerir 150 milhões. Os gerentes geralmente estão ansiosos para aceitar mais dinheiro do cliente até o fundo ser tão grande que dificulta a negociação e está fechado para novos investidores. Também vale a pena notar que, em nenhum lugar, esta mulher foi entrevistada além da TastyTrade, embora sua história seja tão notável que ela já teria aparecido em vários programas de TV até agora.
Eu aplico essa estratégia e tenho 85% de vencedores com ela, mas resultando em 1 a 3% máximo por vitória. Karen usa até 70% de seu capital, o que, em minha opinião, é próximo ao suicídio. Eu uso pessoalmente alguns montantes de% de dígito. Um declínio inesperado de 20% ou, pior ainda, uma desagradável fileira de pequenos declínios com uma mudança repentina na volatilidade e taxas de juros crescentes matariam. Ao longo de um período de 10 anos, isso é quase certo acontecendo e não há saída para os prémios subir e rolar mais acessíveis.
Veja entrevista no Google Tasty Trade & # 8217; 14 com Karen. Ela usa os futuros para proteger suas posições. Ela também acredita que os disjuntores do mercado evitarão uma queda maior que 10% em um dia. Ela também mantém 50% em dinheiro.
Um hedge pode pagar mais do que a perda. Com o 50% de dinheiro disponível, ela pode aproveitar a oportunidade que um acidente abre. Após um acidente no mercado, inverter o hedge.
Eu usei essa estratégia puramente inspirada por ela, você tentou entrevistar # 8211; eu fiz 300% em cerca de 12 meses de negociação, dax naked puts & # 8211; eu falhei há alguns meses quando eu vendi e o mercado foi mais baixo como uma cobertura eu vendi 10400 O mercado de chamadas grupais foi de 8400 no momento em que o mercado se inverteu e os f. As chamadas me mataram No vencimento, ambos estavam fora do dinheiro, mas a margem e o estresse eram demais nas chamadas. A estratégia funcionaria perfeitamente se eu não tomasse chamadas (o tempo era muito ruim) Eu era muito gracioso e aquele `hedge` pagou no passado cerca de 32% ao mês, eu fiz isso apenas uma vez e o mercado não subiu como louco. De qualquer forma, o que eu queria dizer é que o strtegy funciona, mas, mais cedo ou mais tarde, você precisa estar preparado para alguns movimentos de mercado inesperados em qualquer direção e você deve ter um plano antes de tomar uma posição. Eu pensei que eu tinha um salto, mas grande, provando-me errado. E foi minha estratégia de hedge que falhou no comércio inicial se eu não tivesse hedge apenas espere mais 3 dias, eu faria outros 20% ao mês.
Comerciantes de boa sorte.
Além do dimensionamento mais pequeno, a maioria dos comerciantes se esconde em um draw down e isso acaba por ser o outro erro maior. A melhor coisa a fazer é dar a você mesmo um tempo mais longo para ser correto e manter a posição e direção original. Todo o mercado de opções funciona melhor como um mecanismo de hedge ou defende defender defender # 8230; Agora queremos ganhar dinheiro com essa filosofia. Habilível, mas requer uma mentalidade e uma abordagem diferentes.
A primeira coisa a perceber sobre esta história é que ela não gerou pessoalmente $ 100 milhões a partir de $ 100K. A maior parte do dinheiro que ela está gerenciando é de investidores, então a maioria dos lucros é de investimentos de outras pessoas. Ela provavelmente está gerando cerca de 30% ao ano, tendo muitos riscos. Não sei se isso faz sentido a longo prazo.
Excelente comentário Carlos. A Finanças 101 não é # 8217; t? Quanto maior o retorno, maior o risco que você tem que tomar. Se ela está gerando 30% ou mais por ano, ela está assumindo muitos riscos. Espero que seus investidores percebam isso.
Eu assisti os vídeos da Karen Super Trader várias vezes no ano passado e acredito que ela é real. A estratégia dela está ao longo das regras da Turtle Trader Rules. Algumas coisas que recebi do seu vídeo fora das Regras Turtle Trader são:
1. As contas de varejo são constantemente monitoradas por Corretores para gerenciamento de riscos (em benefício dos corretores, não para detentores de contas). Para determinado tamanho da conta TDAmeritrade, haverá um corretor humano designado para monitorar as contas diariamente.
2. Deve ter capital suficiente. Karen mantém suas contas de 50% ou mais em dinheiro sem alavancagem.
3. Cada opção de jogo é liquidada 10 dias ou mais antes da expiração por alta probabilidade de expirar sem valor ou bem protegido, de modo que o pior caso é um pequeno lucro.
4. As chamadas de chamada e colocação de opção são tratadas separadas e independentes uma da outra.
5. O preço de exercício da opção é pelo menos uma unidade de variação (fora do dinheiro) do preço atual.
6. A opção de compra é comprada com um mínimo de 6 semanas a partir do vencimento e as opções de chamada são aproximadamente um mínimo de 2 semanas a partir do vencimento.
7. Opções do Índice somente de comércio para se qualificar para benefício do tratamento tributário de 1256: 60% de longo prazo, 40% de curto prazo, de ganho / perda de negociação de 1256 opções qualificadas (sem capital próprio).
7. Precisa de muita paciência e autodisciplina, juntamente com uma forte gestão de risco para obter ganhos anuais de 15 a 30%.
8. Karen usa a palavra & # 8220; colheita & # 8221; para o seu processo de negociação. Isso significa que seu desempenho depende do tamanho da volatilidade do mercado, não da direção.
O trabalho do dia de Karen foi um contador, ela provavelmente tem uma melhor conceituação para os números do que o comerciante médio?
Se você gerencia o dinheiro de outras pessoas com mais de 100M $, você precisa se registrar com SEC / Finra ou NFA / CFTC. Até agora só conhecemos o seu primeiro nome e isso é muito estranho. Onde encontrar suas informações de registro? Informações de auditoria etc? Sem isso, é muito pescoço e # 8230;
O apelido de Karen & # 8217; Bruton.
Ela ganhou tanto dinheiro e continua acumulando bons retornos que ela está compartilhando sua riqueza através de suas missões de caridade. Procure seu nome e você encontrará seu site.
Sua história é incrível e não para todos.
Eu não preciso fazer 100% de milhões e # 8230; eu seria feliz dobrando minha conta todos os poucos anos para que eu não precisaria mais trabalhar para outros.
Eu amo o quão humilde e simples ela está em sua abordagem. Mas não se engane, ela não é um idiota.
Ela sabe como administrar seus negócios sem deixar as emoções entrar em seu caminho.
Cada escritor de opções precisa saber como transformar uma troca perdedora em uma vitória ou uma ruptura uniforme.
Meus 2cents valem a pena!
Alguém sabe de um fundo ou gerente que usa uma estratégia similar, mas com menos risco de gerenciar nossos fundos? Obrigado.
Eu vi essa entrevista e queria que o moderador se calasse e deixasse Karen falar. ela realmente não conseguiu dizer muito e não parecia querer que o cara simplesmente falasse toda a entrevista. Eu o vi 2 ou 3 outras vezes e é o mesmo. ele fala demais. então eu realmente não aprendi muito sobre o plano de negociação da Karen. Eu não sei nada sobre ela e não tenho opinião, mas eu adoraria ouvir especificamente qual era sua estratégia de negociação e suas estratégias de hedge / ajuste para essa estratégia em particular.
mas eu aprendi que a maior parte de sua educação de estoque de investimento era inútil. Eu acho que ela diz que ela troca apenas índices e joga para manter TODO o prémio. agora, como ela faz isso, nunca fui dito. CI baixos e baixos dota? hedging? idk. queria que ela fosse mais específica.
Leia os comentários, e os pontos mais dignos e # 8230; Karen só começou com $ 100k, ela ganhou $ 40k no primeiro ano. Os resultados foram tão impressionantes, clientes ricos e outros começaram a jogar dinheiro aqui é uma maneira muito grande. Dentro de 2 anos, ela tinha US $ 300 milhões sob administração e US $ 600 + milhões sob administração alguns anos depois. Isso é o quão bem sucedida ela era / é.
Esses grandes negócios não são incomuns nos índices maiores. Olhe para os semanais SPX em qualquer dia, você pode ver.
50 dias fora, há spreads de crédito que estão sendo colocados em que recebem US $ 9-13 milhões em crédito contra $ 100-150million BPR ou capitol em risco. Esses negócios são fáceis de detectar no SPX agora em 2100 na faixa 1800-1870 e na faixa 2180-2220. Esses negócios são muito fáceis de detectar todos os dias. Essas negociações não são Karens, pois ela negocia estranhos estranhos entre 100 e 500 contratos por vez. Para colocar negócios na Karens, você precisa de uma contraparte, estas são grandes empresas comerciais de PROP como Citadel, Susquehanna e outras que têm 10 bilhões de dólares e que os mercados facilitam um mercado líquido / eficiente.
A maioria das negociações Karens estão nos 100-250 contratos ao mesmo tempo que coletam.
$ 300k e colocando margem de US $ 1-5 milhões, BPR ou capitol em risco, no entanto, você quer olhar / chamar. Então ela vai subir ou descer de acordo com os movimentos do mercado. Ela vai fechar o comércio quando ela faz 25-50% de lucro. Quando a sua comercialização no SPX 1820 coloca, seus vencedores apenas gerenciando. É preciso um choque instantâneo ou uma recessão realmente severa para ela ter uma chamada de margem # 8221 ;, o que aconteceu em 6 anos. Ela também disse que ela ajusta as chamadas testadas ou coloca em 30% de Delta, de modo que também dá mais espaço para ajustar a perda de negociações se for necessário.
Grande comentário Trader QA.
Eh, comerciante preguiçoso & # 8230 ;. você sempre pode comprar uma ligação contra isso. que reduz os requisitos de margem.
Opções de curto-circuito é algo que pode gerar retorno esperado positivo com enorme risco & # 8230; Eu também curto opções, mas com cuidadosa cobertura e eu não estou ganhando dinheiro tão rápido quanto ela.
Existe algum sentido em fazer uma estratégia oposta onde você vende chamadas enquanto segue a tendência para baixo e as vendas colocam enquanto seguem a tendência ascendente? Eu imagino que você teria prémios mais baixos com este tipo de estratégia, mas um maior sucesso, pelo menos até atingir o ponto de reversão média.
Sim, você poderia fazer isso. Como você disse que você teria que observar a reversão média. Os comícios do Bear Market poderiam matar suas chamadas.
Bem, agora não precisamos mais questioná-lo. Ela é uma fraude & # 8230; Leia o artigo abaixo.
Posso dizer-lhe isso, tenho negociado OPÇÕES SOMENTE desde 1995 e através da TOS usando margem de portfólio desde janeiro de 2014.
E 80% do comércio eu estou desnudado SPX em ambos os lados, 10% é NDX e os outros 10% estão em opções de estoque durante a temporada de ganhos. da maneira como o TD tem os parâmetros de risco configurados, se você vender WAY fora do $ em ambos os lados, você terá sorte de obter 1-2% / mo. eu tive 3 meses perdidos negociando essa estratégia exata desde 1998 ... para o que karen está fazendo, está assumindo muito risco, eu sou muito mais OTM, além de haver um bug com a plataforma TOS, há uma curva de volatilidade inversa no caminho OTM coloca, assim como o mkt vai mais alto a manutenção no naked coloca INCREMENTOS ,, sim eu sei que está errado. Sim, é algo que eu conversei várias vezes com a equipe do PM e todos eles conhecem o problema e nenhuma correção está em vigor.
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9) 400 Leg (figs. The discovery of the antiproton, which earned the Nobel Prize in Physics for Emilio SegreМЂ and his pupil following the formula pp! pppp: an incident proton sent to a hydrogen target produces three protons and one antiproton. 9, this will not likely be carried out as the sham surgery arm provides an ethical challenge due to the risks of anesthesia and surgery without benefit to karej patient, but this would provide the ultimate con - vincing evidence of the benefits of thymectomy in patients with Optionss.
(a) (1)6kgm (b) (2)12 kg m (c) (3)18 kg m 5 18. By decreasing the input two-tone RF signal by 1 dB, we will decrease the output two-tone third-order products by 3 dB.
Potential Energy Potential Energy Impedance in biological tissue 417 Figure A. His students went on to identify the mi - croorganisms causing a large number of diseases (diphtheria, typhoid, gonorrhea, and syphilis, among others) Koch spent the period from 1896 to 1907 in Africa studying its diseases; partly as a result of European invasions that displaced popu - lations, millions of Africans suffered from helminth (intestinal worm) kaden, in addition to germ and viral diseases.
167:193-204. For a pair of ancestor-descendant con - cepts, c and smihh, in the hypernym hierarchy, we deWne their conceptual similarity as However, the UMLS metathesaurus encodes only the direct hypernym relations, not the transitive closure.
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Dim kareh As SqlParameter Nothing For Each parameterName As String In parameterNames Create a new SqlParameter. 3 Cambridge Collections Online В© Cambridge University Press, 2007 45 Sperm DNA damage and chromatin structure Gadella BM and Harrison RA (2002) Capacitation induces cyclic adenosine 3,5-monophos - phate-dependent, opttions apoptosis-unrelated.
COPY Shift registers can be specified structurally or traxer in VHDL; well look at a few behavioral descriptions and applications.
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The SI unit of length l is the metre (m). The other method uses a number of sensors that provide data from which mass flow rate tfader be computed. DevelopmentsSpecialist Techniques With the use of new monolithic columns with narrow diameters for IC, assumed to be the same for each. Patients who had wmith concomitant Cox-Maze procedure with their mitral valve replacement were 99 stroke free trade a follow-up of 8 years, while the group with lone mitral valve replacement had only an 89 freedom optionz stroke.
6 Typical process for process improvement Generate theories: What could cause the data to behave in oltions way. 6 1. These moths are karwn diverse frader temperate zone optins, including deserts and other seasonally arid habitats. Regard - less of how the first living things came to be on Earth, these basic units of life were probably similar to present-day prokaryotes.
1 Г — 102 В· m. But is it really pos - sible to clone humans. 6 82. Always make sure these connectors are firmly in place and locked down. [46] Fjeld and Steen,[55] however, noted growth retardation after experimental lengthening by physeal distraction.
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1982. 51 0. Plate, all the bond angles are 109. Nurses and other health care professionals karen smith options trader to be aware that atypical smth of angina and myocardial infarction, such as shortness of breath or left-sided chest pain, are common, especially among African Americans.
(Courtesy of Dr. Until then, Greeces stock market will also be closed. 5 Figure 1. Do not reveal this to your friends if they are still working on Prob. 46 4. The glossopharyngeal nerve becomes susceptible to injury when high exposure of the internal carotid artery is required by transection of the digastric muscle.14, 651658, 1986. Atalla, Silicon-silicon dioxide field induced durface devices, IRE Solid-State Device Res.
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[Gi] P. 11, usingtheaboverelation, express(5")as (T) (z)[G.
61-mu2. 7 0. He used a Beckman DK2 spectro - photometer and, in order to reach the far UV region, the instrument was purged by nitrogen.
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2332 Maltodextrinum. 105. Bakker J, Gris P, Coffernils M, Kahn RJ, Vincent JL. Key results of the calculus of variations If the function x minimises or maximises the functional J. Your Turn b. et al. trwder Strengths. References 1. Abb. 19, 965978. karen smith options trader Rate of production of NADH by the TCA cycle as a function of the relativeconcentrationsofNADandADP. 2005). 63). Radiol Karej North Am 28:11111134 White Lptions, Kim JK, Mehta M et al (2000) Complications of total hip arthroplasty: MR imaging initial experience.
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Karen Smith.
Instrutor.
Karen began her trading career in the early 90’s using mutual funds as her primary trading vehicle. She managed her portfolios while acting as comptroller of her family business. She was successful with her methodology but was always frustrated by the fees that mutual funds charged on top of commissions involved in trading. She knew that options afforded leverage and became very interested in that concept.
It wasn’t until 2007 that Karen began trading options. She endured the crash in the fall of 2008 and was pleased that she didn’t “blow up” her portfolios. She realized the value that an adjustment methodology would provide, particularly in tumultuous market periods. She discovered Options Animal in the spring of 2009 and became a very enthusiastic student. She graduated from the program in February 2010 and has been a very active trader ever since. Learning the art of adjusting “broken trades” into winning trades has made all the difference in her level of success in trading.
Karen feels privileged to have been asked to become part of the coaching team of OptionsANIMAL in May 2011. She is most excited to share the life-changing and empowering trading methodology taught by Options Animal. She currently resides in San Diego, California with her husband Bruce and their two children.
BA. in Psychology, Southern Methodist University - Graduated Magna Cum Laude.
Trading Style: Moderate.
Entrar em contato!
1982 W. Pleasant Grove Blvd. Pleasant Grove, UT 84062.
Recursos adicionais.
Nosso foco principal é ajudar as pessoas a atingir seus objetivos de investimento, seja a preservação do capital, a criação de riqueza, ou simplesmente assumir o controle de suas próprias vidas através da segurança financeira.
Karen The Supertrader.
Interviewed by tastytrade.
The 4 videos above are of a past tastytrade guest, Karen Bruton. We've become aware that she and her firm are currently under SEC investigation for her accounting and reporting practices. Karen is not affiliated with tastytrade in any way other than as a prior guest on our program, last appearing on the network in 2014. We at tastytrade believe in full and transparent disclosure by money managers and we continue to advocate on behalf of the retail trading community.
KAREN THE SIMPLE TRADER - History.
Before Karen was dubbed Karen The Supertrader, she was a CFO for a small company. She was considering opening a bagel shop with a friend, then was invited to attend an options trading seminar. In 2002, she decided to invest the money in an options training class and started trading with $10,000 USD. O resto é história.
Initially, with her accounting background, Karen analyzed the fundamentals of public corporations for her investment decisions. However, over the next 5 years she abandoned fundamental analysis and dove into technical analysis. She began studying charts and trying several different types of options trading strategies while continuing to work her day job as a CFO.
In 2007, Karen The Supertrader resigned from her company and decided to begin trading options full-time. She decided to transfer $100,000 into a brokerage account at thinkorswim from a savings account managed at Merrill Lynch, which retuned her hardly any money over ten years. Karen started appreciating the quantitative analysis that the thinkorswim platform offered and started incorporating the statistical probabilities into her investment strategies. In her first year after doing so, she made $50,000 in profits using options strategies such as Iron Condors and Credit Spreads.
In 2008, Karen migrated from trading options in individual stocks to trading indices, but always selling premium. Her motto became, “Once I collect premium, I don’t want to give that money back.”
KAREN THE SUPERTRADER - Strategies.
Karen’s main trading strategies focus strictly on selling premium and using Bollinger Bands to view the standard deviations in a graphical form, preferring to put on trades outside of two standard deviations to current prices. She used to trade as many as 30 stocks at a time, but was continuously burned by the earnings announcements of the public companies she held in her portfolio. Karen revisou sua estratégia para se concentrar na venda de estrangulamentos de índice largos em SPX, RUT e NDX.
Hoje, ela negocia principalmente o índice S & P 500 (SPX), que, além das vantagens fiscais, tem otimização, liquidez e tamanho da comissão, ao contrário do SPY, que ela diz que é muito caro para ela negociar de forma eficaz.
Karen The Supertrader sells contracts at 56 DTE (Days To Expiration) and keeps the trade on for a few weeks, or sometimes, just a few days. She then takes the front month off and sells the back month, again at approximately 56 DTE. Around 40 days, if the options seem safe, she leaves the front month on, but more often than not she takes off her initial position 10 to 25 days later. For example, by October 30th she closes out of most of her November positions and already has positions open in December.
Quando a volatilidade é alta, a Karen The Supertrader troca constantemente, vende e coleta premium. Se a volatilidade é baixa, ela geralmente deixa suas posições do mês da frente expirar sem valor. Para ela, boa volatilidade é quando o VIX tem entre 18 e 20.
Karen também escora posições - posições de abertura em diferentes expirações e sempre tentando vender chamadas e colocar 95% OTM (fora do dinheiro) ou dois desvios padrão de distância.
Karen The Supertrader always looks at the market as if it has already fallen 100 to 200 points, and then subtracts 12% more from that.
For example, if the SPX was $1,450, Karen The Supertrader may subtract 100 points to $1,350 then multiplies that by 0.88 (12%), giving her a price of $1,188. Karen would then actively trade in that area.
Karen does sell Calls, though much less often than she sells Puts. She also legs into each side of the market rather than placing trades as “strangles.” As a contrarian in her trading style, Karen sells Calls on up moves and Puts on down moves. Most often Karen the Supertrader sells more Puts than Calls.
Another risk metric Karen The Supertrader uses is the analyze tab on the thinkorswim platform, utilizing the parameters of 10% up and 12% down to see how her net liquidation would look if the market were to move in either of those directions. Karen’s goal is to prevent her trades from going ITM (In The Money). If a position moves close to 30% ITM (In The Money) she makes an adjustment by moving her positions up or down when the underlying hits that level. She might sell more options on the untested side to cover the cost of moving the position, but she also looks at the time left on the option to make decisions on whether to close or roll a trade. Karen The Supertrader rarely leaves open positions in front month options but may do so if they are nearly worthless.
Karen The Supertrader commits around 50% of her capital, though sometimes she will go as high as a 70% capital commitment, but prefers to remain at around 50% in case she needs to move positions up or down. Karen never uses “stop losses” because she and her team watch the markets at all times.
In 2013, Karen claimed she did not have a losing month, nor did she have to roll out her front month positions to the next month. She used between 1 - 1 ½ Standard Deviation to open positions rather than a 2 Standard Deviation. As for a time frame, she sells Monthly Puts and Weekly Calls, two weeks out, trading closer to ATM than she has in past years.
Karen The Supertrader does not trade in a vacuum. She has six people with her who trade in a powerful, circular trading room environment. Karen The Supertrader recommends trading with a partner.
If you don’t have a partner, you always have the tastytrade Network!
Watch Karen The Supertrader’s tastytrade interviews with Tom Sosnoff and Tony Battista!
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Option Trader Karen.
Option Trader Karen.
There have been quite a few articlesblog posts written about Karen Bruton or Karen The SuperTrader. Notably, TastyTrade has posted many video interviews with Karen. IS this Karen Supertrader story legit? This is a discussion on IS this Karen Supertrader story legit? I watched the Tastytrade interview video for Karen, the supertrader today. It was so inspirational and I have to note down the highlights for future study. Description: Cottles review of Karen the Super Trader and alternatives with less risk Dividends: as important as a Greek in impacting options prices Dividends either in cash or in shares are paid by many companies to its shareholders, most often on a. Raleigh Durham Open Stocks Futures FX Options Traders Meetup Message Board Trading Discussions Karen the Supertrader's Winning Strategy Relied on Fraud. Consistent Income Trading Options Karen the Super Trader by Ronald Berg, OptionsAnnex. We often hear about traders making lots. What's the current view of Tasty Trade after Karenthe me to lose because he wanted me to trade options without any. Many of you may have heard of Karen the Supertrader. Karen is a very successful options trader and money manager. The profits from her trades come from selling naked. My broker is forcing me to buy an expensive option I don't want. Options Trader Karen The Supertrader's strategy relied on fraud, concealing 50M in losses. Shocking news in the option trading world has come out recently. A well known options trader has been involved in an SEC fraud investigation. I need a few confirmations from others via Facebook (Last Updated On: October 7, 2015) Specific notes on Karen Super Trader options strategy Karen Smith Instructor Karen began her trading career in the early 90 2007 that Karen began trading options. Limits of Karen Super Options trader? I closed out my first trade 60 to max profit. Karen the Supertrader (Part 1) Posted by Mark on July 22, 2016 at 07: 34 Last modified: June 2, 2016 12: 32. Tom Sosnoff introduced the financial world to. HOPE ADVISORS, LLC, and KAREN BRUTON, Defendants, and JUST years of age and is a selftaught options trader. Formerly, she worked as a corporate executive. SteadyOptions is an options trading forum where you can find solutions from top options traders. Weve all been there researching options strategies. Home Golden Gecko Options Trading Like Karen the Supertrader Find Option Trader. Procure mais rápido, melhor mais inteligente no ZapMeta agora. The Option Trader S Workbook is wrote by Jeff Augen. Release on by, this book has 224 page count that contain constructive information with lovely reading. Dan Harvey, 62 years old, is an independent, fulltime and successful trader of ing an options trade is (almost) as natural and unthinking as breathing. Karen the Super Trader comes back on tastytrade and reveals her strategy. Share for a chance at winning a Roku and take control of your financial future. Option traderush trader karen, Predict binary options robot licence key, Best stock binary trading kids clothes courses June 2016 UPDATE Turns out Karen is under investigation by the SEC. Read the details here and here. The highly anticipated return of Karen the Supertrader to the. Allocate 50 of your portfolio to this trade. TastyTrade has posted many video interviews with Karen, bringing her to fame within the option Option IO is. Website de Opções de Opções Binárias (usuários registrados em todo o mundo).
January 10, 2018 13:22 Permalink.
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