Fx composto opções

Opção composta.

DEFINIÇÃO da "opção composta"

Uma opção composta é uma opção para a qual o subjacente é outra opção. Portanto, há dois preços de exercício e duas datas de exercícios. Estes são os quatro tipos de opções compostas:

BREAKING Down 'Opção composta'

Esse tipo de opção geralmente existe para mercados de renda fixa ou de renda fixa, onde existe uma incerteza quanto às capacidades de proteção de risco da opção. As vantagens das opções compostas são que eles permitem grande alavancagem e são mais baratos do que as opções diretas. No entanto, se ambas as opções forem exercidas, o prémio total será superior ao prémio numa única opção.

[As opções compostas são uma maneira avançada de gerar opções de negociação de retorno. Se você estiver interessado, pode ser útil entender as noções básicas de opções, incluindo colocações e chamadas. O Curso de Opções da Academia Investopedia é um ótimo começo para aprender o que os comerciantes de sucesso fazem com o mercado de opções.]

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Mais Leonardo DiCaprio, menos Jennifer Aniston. É uma atriz medíocre, & amp; chato. Espero que ela comece sua própria linha e se retire da vista.

Concentre-se em atores realmente bons, talentosos e interessantes na tela. Leonardo, Jennifer Lawrence, Viola Davis, Rachel McAdams, VIvica Fox, Jennifer Garner, Sarah Louise Parker, Michelle Geller, Brad Pitt, Tom Cruise, Ryan Gosling, John Cusack, Idris Elba, Joshua Morrow, Daniel Day Lewis, para citar apenas um pouco. Aniston é uma notícia antiga. Ela era ótima como Rachel, mas todos estão tão acima dela! Por que ela ainda tem tanta cobertura. Ninguém se importa. então sobre a colina.

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Opções exóticas: opções de barreira e definição de opções de compostos.

Este artigo descreve o conceito de opções exóticas, bem como suas características, diferentes tipos e diferenças de outros tipos de opções.

O que são opções exóticas?

As opções exóticas são variações nos perfis de recompensa das opções de baunilha ou são tipos totalmente diferentes de produtos com opcionalidade incorporada neles. O mercado de opções exóticas é mais desenvolvido no mercado cambial.

Tipos de opções exóticas.

Opções de Barreira.

O primeiro exemplo de opções exóticas, uma opção de barreira é como uma simples opção de baunilha, mas com uma exceção: a presença de um ou dois preços desencadeantes. Se o preço de disparo for tocado em qualquer momento antes do vencimento, faz com que exista uma opção com características pré-determinadas (no caso de uma opção knock-in) ou fará com que uma opção existente deixe de existir (no caso de uma opção knock-out).

Existem opções de barreira única e opções de barreira dupla. Uma opção de barreira dupla tem barreiras em ambos os lados da greve (ou seja, um preço de disparo é maior que a greve e o outro preço de gatilho é menor do que a greve). Uma opção de barreira única possui uma barreira que pode ser maior ou menor que o preço de operação. Por que nós compraríamos uma opção com uma barreira nele? Porque é mais barato do que comprar a opção de baunilha e nós temos uma visão específica sobre o caminho em que o ponto irá assumir o tempo de vida da estrutura.

Intuitivamente, as opções de barreira devem ser mais baratas do que as suas contrapartes de baunilha, porque eles arriscam ou não serem derrubados ou sendo nocauteados. Uma opção knockout dupla é mais barata do que uma única opção knockout, porque o duplo knockout tem dois preços de disparo, que podem bater a opção fora da existência. Quanto mais barata uma opção de barreira é comparada à opção de baunilha depende da localização do gatilho.

Opções de barreira e volatilidade.

Para um determinado gatilho, devemos notar que esperamos que a diferença de preço entre o preço da baunilha e o preço do knockout aumente com movimentos mais elevados na volatilidade implícita. Uma maior volatilidade implícita significa que o local é mais provável que troque no gatilho do que se o ponto fosse menos volátil. Uma maior probabilidade de negociação no gatilho significa uma maior probabilidade de ser nocauteada. O oposto aplica-se a opções knock-in.

Agora, volte-se para o caso em que a barreira é in-the-money em relação à greve. Uma opção knock-out em que a barreira é in-the-money em relação à greve é ​​chamada de opção knock-out reversa. Uma opção knock-in em que a barreira é in-the-money em relação à greve é ​​chamada de opção knock-in reversa.

Como ganhamos dinheiro com essa posição? Por exemplo, compraríamos um dólar barato de 1,10 dólar americano / dólar canadense colocado que bate em 1.16 se acreditarmos que esse local será contido dentro de um alcance estreito em torno do ponto atual. Idealmente, o local flui mais alto muito lentamente, terminando apenas menos de 1,56 no vencimento (digamos, em 1.1580) sem nunca ter negociado nesse nível. Nós exercemos a opção, comprando nossos dólares americanos em dólares canadenses em 1,10 e vendemos simultaneamente no mercado à vista, bloqueando 0,0580 cêntimos no dólar canadense / dólar norte-americano. Quanto maior a volatilidade implícita no momento em que a opção é tarifada, mais barata será a opção knock out com o gatilho no dinheiro, em comparação com a opção de baunilha simples similar.

Volatilidades implícitas mais elevadas sugerem uma maior probabilidade de desencadear a barreira e eliminar as opções exóticas. O inverso é verdade para a opção de substituição reversa. Ainda será mais barato do que a opção simples de baunilha, mas não por muito. Quanto maior a volatilidade implícita, menor será a diferença, haverá preço entre a opção reversa e a opção de baunilha simples correspondente. Se possuímos uma opção de eliminação reversa e uma opção de substituição reversa com a mesma maturidade, greve e gatilho, manter a posição combinada é equivalente a possuir a opção de baunilha simples correspondente.

Gerenciamento de opções de barreira.

Gerenciar opções exóticas de barreira reversa pode ser uma proposição difícil, especialmente se os negócios à vista se aproximarem da barreira quando ela chegar perto da maturidade. Uma opção de barreira dupla é como uma versão mais complicada de uma opção de barreira reversa. O termo & ldquo; opções asiáticas, & rdquo; contrariamente ao que se poderia pensar em frente, refere-se a opções cujo pagamento depende do caminho que o ponto assume a vida útil da opção; A recompensa depende do caminho que o local assumiu a vida da opção.

O pagamento das opções de taxa média é calculado tomando a diferença entre a média de um índice predefinido durante a vida da opção e o preço de exercício e, em seguida, multiplicando essa diferença pelo valor nocional. Uma vez que uma média de um preço à vista é menos volátil do que um preço à vista, as opções de taxa média são, naturalmente, mais baratas do que as correspondentes opções de baunilha.

Uma chamada de lookback dá ao proprietário o direito de comprar o subjacente no vencimento a um preço de exercício igual ao preço mais baixo que o mercado comercializado durante a vida útil da opção. Um lookback colocado dá ao proprietário o direito de vender o subjacente no vencimento a um preço de exercício igual ao preço mais alto que o mercado comercializado durante a vida útil da opção. A recompensa das opções de lookback depende da melhor taxa que o ponto comercializado durante a vida da opção.

Os lookbacks são caros. Qualquer coisa que lhe dê o direito de escolher o topo ou o fundo será caro. Como uma regra geral, algumas pessoas gostam de pensar que os preços de lookback estão no estádio, se eles são aproximadamente o dobro do preço de um horrível no dinheiro.

Opções de compostos.

Um segundo exemplo de opções exóticas, uma opção composta é uma opção & ldquo; em uma opção. & Rdquo; Como exemplo, pode ser um & ldquo; call-on-a-call & rdquo; dando ao proprietário o direito de comprar, no prazo de 1 mês, um desconto de 1,15 dólar americano / dólar canadense de 6 meses expirou 7 meses a partir de hoje. O preço de exercício no composto é o prémio que pagaríamos no tempo de 1 mês, se exercermos o composto para a opção que expira 6 meses a partir desse ponto no tempo. Estes tipos de produtos são frequentemente utilizados pelas empresas para proteger o risco cambial envolvido com aquisições no exterior quando o sucesso da própria aquisição é incerto. Os especuladores sofisticados usam opções compostas para especular sobre a volatilidade da volatilidade.

Visão geral das opções exóticas.

De um modo geral, as opções exóticas são simplesmente mais complicadas e complexas do que as opções de baunilha. Embora seus usos e características sejam mais ou menos os mesmos que a maioria das opções, eles também possuem características secundárias, como calibilidade e putabilidade, que podem mudar seu papel em um portfólio de derivativos.

- Artigo por Chand Sooran, Point Frederick Capital Management, LLC.

Chand Sooran.

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Opções de compostos.

Uma opção composta é uma opção em um subjacente que é em si uma opção. A opção subjacente é assumida como uma opção de estilo europeu em um ativo que segue uma caminhada aleatória lognormal (como uma opção básica Black-Scholes ou put).

Função FINCAD.

A função FINCAD que retorna valor justo e estatísticas de risco para essas opções é:

Descrição das Entradas.

Entradas que descrevem a opção composta.

O prazo de validade da opção composta. Observe que isso deve ser & lt; = data de validade da opção subjacente.

O tipo de opção composta, seja uma chamada ou uma colocação.

O valor de ataque da opção composta.

Entradas que descrevem a opção subjacente.

A data em que a opção subjacente expira; nota: esta deve ser & gt; = data de expiração da opção composta.

O tipo de opção subjacente, seja uma chamada ou uma colocação.

O valor de acerto da opção subjacente.

Entradas que descrevem o ativo subjacente.

O valor do activo subjacente na data de valor (valor do ponto).

A volatilidade anualizada do ativo subjacente.

As taxas livres de risco são cotadas anualmente, Act / 365 (fixo). Se o subjacente for um patrimônio, a taxa2 é o rendimento de dividendos anualizado. Se o subjacente for um preço a prazo, a taxa2 deve ser ajustada igual à taxa livre de risco1. Se o subjacente for uma taxa de câmbio e citado em uma base doméstica por moeda estrangeira, a taxa1 deve ser a taxa doméstica livre de risco e taxa2 a taxa externa livre de risco. Se o subjacente for uma taxa de câmbio e citado em uma base estrangeira por base doméstica, a taxa1 deve ser a taxa e a taxa estrangeiras livres de risco2, a taxa doméstica livre de risco. Se o subjacente for uma mercadoria, a taxa2 deve ser ajustada para o custo de exploração anualizado da mercadoria, incluindo os custos de armazenamento e seguro, bem como o valor de conveniência marginal.

Descrição das saídas.

O valor justo da opção composta.

A taxa de variação no valor justo da opção composta por variação de unidade no valor à vista do ativo subjacente. Esta é a derivada do preço da opção em relação ao valor do ponto subjacente.

A taxa de variação no valor de delta por uma variação de unidade no valor à vista do ativo subjacente. Esta é a segunda derivada do preço da opção em relação ao valor do ponto subjacente.

A taxa de variação no valor justo do valor da opção composta por dia; note que o valor justo de hoje menos theta é uma aproximação do valor justo de amanhã. Este é o negativo da derivada do preço da opção em relação ao tempo, dividido por 365.

A taxa de variação no valor justo da opção composta por variação de 1% na volatilidade. Este é o derivado do preço da opção em relação à volatilidade, dividido por 100.

A taxa de variação no valor justo da opção composta por variação de 1% na taxa1. Esta é a derivada do preço da opção em relação à taxa1, dividida por 100.

A taxa de variação no valor justo da opção composta por variação de 1% na taxa2. Esta é a derivada do preço da opção em relação à taxa2, dividida por 100.

opção subjacente ao valor justo.

O valor justo da opção subjacente na data do valor.

Para obter detalhes sobre o cálculo dos gregos, consulte os Gregos de opções em documentos de taxa de juros, documento FINCAD Math Reference.

Considere o exemplo de uma opção de compra de um ano em uma ação de ações com um preço de exercício de US $ 5 em uma opção de preço de estilo europeu subjacente de 2 anos, com um preço de ação (de ativos) de US $ 95. Suponha que o preço do ativo subjacente à data da avaliação seja de US $ 100. A taxa sem risco de um ano é de 8%, a taxa de dividendo do subjacente é de 1% e a volatilidade das ações é de 10%. Para valorar esta opção, usamos a função aaCompound () da seguinte maneira:

data de valor (liquidação).

data de validade da opção composta.

tipo de opção composta.

preço de exercício da opção composta.

data de validade da opção subjacente.

preço do imobilizado subjacente.

preço de exercício da opção subjacente.

tipo de opção subjacente.

taxa anual livre de risco.

taxa de dividendo anualizada.

valor justo da opção subjacente.

Funções relacionadas.

Duas funções importantes de utilitários estão relacionadas à avaliação de opções compostas:

Calcula um valor da distribuição normal bivariada e.

Calcula a integral de uma distribuição normal bivariada.

Referências.

[1] Rubinstein, Mark, (dezembro de 1991 - janeiro de 1992), 'Double Trouble', Risk.

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