Sistemas de negociação de alto sqn
Swing Trading Systems.
Toda vez que me sento em uma das oficinas de negociação de Ken, faço novas descobertas. Ken continua a apresentar novas idéias comerciais e continua a empurrar o envelope de desempenho com seus resultados comerciais. Ele desenvolveu alguns dos melhores sistemas de troca de swing que eu já vi. Ken ensina generosamente a outros comerciantes interessados os métodos que ele usa todos os dias e muitos dos meus Super Comerciários trocam os sistemas que ele apresenta nesta oficina. Se você pudesse usar alguns sistemas de negociação de grande desempenho ou precisar de um processo comprovado para a preparação diária de negociação, venha ver como um estudante avançado dos mercados (como Ken gosta de se chamar) se aproxima de seu ofício. - VKT.
Nós geralmente apresentamos trades de Ken Long em nossa newsletter semanal. Para visualizá-los, visite nossa página de backends.
A maioria dos comerciantes tem acesso a um número desconcertante de sistemas, sinais e estilos de negociação. Como você pode sistematicamente fazer escolhas que melhorem suas chances nessa profissão desafiadora?
Comece com um forte entendimento em três áreas:
Sua própria psicologia (Self Knowledge),
O mercado (Market Knowledge) e.
Como funcionam os sistemas comerciais (conhecimento do sistema).
Além de entender essas áreas de forma independente, você também precisa identificar o ponto de encontro onde os três se cruzam. Identificar esse "spot de café" não é um pequeno desafio em um sistema adaptativo complexo, como os mercados financeiros. Como você sempre consegue encontrar e explorar esse ponto doce enquanto os mercados continuam mudando? Quais processos podem ajudá-lo a obter ganhos consistentes?
Bem, aqui está o início: desenvolva (ou encontre) uma estrutura abrangente que se adapta ao mercado em mudança, que lhe dá uma maneira de avaliar as oportunidades de maneira disciplinada, consistente e eficiente, e que destaca as tendências dominantes a nível mundial em muito tempo para Aproveite os movimentos com pontos de decisão claros para entradas e saídas. Também desenvolver (ou encontrar) várias estratégias avançadas de curto prazo que funcionem bem dentro dessa estrutura permitirá que você capture os grandes fluxos de dinheiro.
Neste workshop, o Dr. Ken Long apresenta apenas essa estrutura, cinco sistemas de swing que funcionam bem nesse quadro e uma infinidade de assuntos de apoio que ajudarão os estudantes a negociar melhor.
Ele ensina um processo básico passo a passo que emprega a estrutura e seus sistemas de negociação. Primeiro, Ken começa em um nível muito alto, olhando o mercado em geral e tenta compreendê-lo dentro do contexto de seu modelo mundial. Seu modelo de mercado mundial usa um sistema de classificação para ampla seleção de ETFs (commodities, moedas, setores industriais, regiões geográficas) para dizer-lhe onde o dinheiro institucional está fluindo. Então, ele desce um nível para se concentrar em quais estratégias funcionam melhor nas atuais condições do mercado e onde ele pode encontrar os melhores negócios se surgirem múltiplas oportunidades. Finalmente, ele desce ao nível do solo com um forte plano de negociação que define pontos de entrada, classificação de posição "ў estratégias e saídas" todos os dias.
Ken desenvolveu cinco sistemas de swing robustos desta estrutura que primeiro ele apresenta e naquele segundo você troca em um simulador. .
Além disso, Ken concentra os alunos em vários tópicos que suportam o comércio de todos os seus sistemas:
- Classificações de mercado - Têm que fazer sentido para o período de seus negócios. Ken explica como ele define e usa seu sistema de classificação de mercado para empregar sistemas de negociação.
"Recompensa: análise de risco" Ken discute como ele aplica esse conceito aos seus quadros comerciais - seu método visual simples para garantir o potencial apropriado de recompensa justifica o risco - para cada comércio.
"Análise técnica" Na verdade, você não precisa saber muito. Ken mostrará como algumas idéias simples são suficientes para ajudá-lo a estruturar negócios melhor.
• Melhorando entradas e saídas - Se você tiver a habilidade de verificar no mercado intraday, você pode melhorar o desempenho de seus sistemas de swing sem dia comercial. Ken irá esclarecer como você pode usar técnicas intradias para sistemas de swing.
- Analisando os resultados - Ken olha os mercados e comercializa-se através de uma lente estatística, de forma natural, ele expressa e avalia os resultados do sistema em alguns termos estatísticos básicos que ele é capaz de ensinar mesmo aos que não estão matematicamente inclinados.
- Tradições de swing crescentes - Muitas vezes, os sistemas de Ken acham boas negociações na frente de uma tendência a longo prazo. Ken irá explicar como considerar a evolução das negociações de swing em posições de longo prazo - muitas vezes com um risco mínimo ou nenhum após um comércio de swing bem-sucedido.
Para cada sistema, Ken seguirá este formato básico:
1. Visão geral do sistema e filosofia - onde ele encontrou a inspiração original, por que o sistema funciona e como evoluiu ao longo do tempo.
2. Conjunto de regras - Ken irá enviá-los antes da oficina para que os alunos possam lê-los e trazer questões relevantes para o workshop em vez de passar o tempo na oficina para lê-los.
3. Estudos de caso representativos - Ken irá trazer as regras à vida com gráficos e vídeos que mostram os vários pontos de decisão no comércio e como o sistema funciona de maneira real, e não apenas no papel.
4. Resultados de negociação - Ken possui múltiplas distribuições R para os sistemas com base em seus resultados pessoais.
5. Evidências de testes avançados - Estes são os resultados que mostram o desempenho do sistema com base em negócios ao vivo que Ken valora muito mais do que dados de backtest.
6. Configurações de amostras e enquadramento de negócios - Por qualquer material que a Ken ensine, sempre há testes situacionais para que os alunos desafiem sua compreensão e acelerem seus processos de aprendizagem.
7. Troque o sistema - Na oficina, você trocará as regras para cada sistema com dados históricos reais sobre o simulador de negociação do Instituto Van Tharp. Você pode continuar sua prática à noite para obter mais experiência.
Este sistema observa a reação excessiva medida tanto a curto quanto a longo prazo, mas existem medidas de segurança importantes para garantir que você não seja pego tentando pegar uma faca caindo. O sistema geralmente sai dos negócios em alguns dias e, em muitos casos, beneficia de um comércio de acompanhamento ou continuação.
Ken desenvolveu e testou este sistema depois de ler um artigo que mencionou um fenômeno em que os estoques que caíram por cinco ou mais dias consecutivos tendem a saltar antes de reverter ou começar a recuar. O sistema funcionou - e ainda funciona bastante bem. Como o sistema de lavagem, muitas vezes é um comércio de continuação secundário e mais confiável, então isso é realmente dois sistemas em vez de um.
Um dos estudantes de longa data de Ken levantou essa idéia e discutiu isso com Ken em uma de suas oficinas. Ken gostou tanto que ele realmente começou a negociá-lo no dia seguinte. Ele combina três configurações consecutivas de seus outros sistemas que se acumulam para um comércio altamente confiável. É simples de usar e, como nos outros sistemas de Ken, pode ser aplicada mecanicamente ou com discrição de comerciante para algum benefício adicional.
Em uma base regular, o preço afasta-se da tendência primária. Isso indica uma inversão ou uma oportunidade de se juntar à tendência com uma entrada atrativa. Este sistema captura as restituições da tendência com um conjunto simples de condições de configuração, regras de entrada e regras de saída. Por mais simples que o sistema aparece, no entanto, produz resultados consistentemente excelentes.
Ken gosta de dizer que "o mercado nunca reagirá quando ele pode reagir exageradamente". Conseqüentemente, reage em excesso o tempo todo - o que oferece oportunidades regulares para os comerciantes aproveitar essas reações exageradas. Esses negócios, no entanto, exigem uma maneira de saber se os movimentos de preços são médios ou excepcionais. Ken planejou esse sistema e construiu um conjunto robusto de regras que colhem retornos regulares do retorno às condições normais.
Estratégias 6+: últimas ideias de Ken.
Ken nunca ensina apenas o material em sua pasta de trabalho. Ele sempre vai além e fala longamente sobre suas últimas idéias do sistema, sistemas no estágio de pesquisa, novos sistemas de produção e o processo de desenvolvimento do sistema em geral. Ele também tocará idéias para tomar sinais do sistema de swing para encontrar trades de curto prazo, embora ele apenas estará ensinando sistemas de negociação swing nesta oficina. Ken nunca deixa de inspirar e iluminar.
Você vai deixar esta oficina com oito benefícios geradores de dinheiro que irão ajudá-lo a gerar lucros mais consistentes, manter suas perdas menores e ficar mais relaxado sobre sua negociação.
1. Compreender o modelo do mercado mundial: entrar nos detalhes da construção e aplicação da estrutura que fornece o ponto comum de evolução para todas as estratégias de swing e intradía da tartaruga de Ken. Esta ampla análise de mercado permite todas as abordagens que Ken usa e ensina.
2. Link Pontos de decisão para sinais de preços: todo comércio é uma hipótese; é uma experiência para determinar a validade de uma idéia no mercado. Vamos ver como expressar nossas idéias com precisão para que possamos agir com certeza. Saiba como remover a emoção do seu processo de tomada de decisão no momento do momento.
3. Classifique o mercado: todos têm uma opinião sobre o tipo de mercado em que estamos. Se essa opinião não se relaciona com seu período de tempo preferido para ocupar posições, tem pouco valor e pior, pode ser realmente prejudicial para o seu negociação. Aprenda a avaliar o mercado, crie as trivialidades e o ruído, de modo que você tenha informações significativas e acionáveis.
4. Construir um sistema de sistemas: independentemente das condições do mercado, você deve ter um ou mais sistemas prontos para aproveitar tudo o que for necessário. Incorporar vários quadros de tempo com sistemas apropriados que coincidem com suas crenças e estilo para lucros consistentes a cada semana.
5. Excel na preparação: preparar um plano de negociação diário é a parte mais rentável do dia para todos os comerciantes swing. Ele permite que você configure um plano de jogo para cenários prováveis, considere resultados alternativos e selecione das oportunidades mais ricas - tudo sem o estresse de assistir os preços se moverem na tela de negociação. Ken segue esta disciplina todos os dias e exige de seus participantes da sala de bate-papo do Mastermind porque faz uma diferença tão grande em seus resultados! Você preparará um desses planos diários de negociação como parte de sua tarefa de casa à noite no dia 2 da oficina.
6. Crescer com um Mastermind: Ken iniciou um grupo Mastermind de comerciantes que evoluiu para um recurso comercial valioso para todos os participantes. Ken ficou absolutamente impressionado com a aceleração na aprendizagem que forneceu. Não só a participação pode fazer uma melhoria dramática em sua negociação, você pode desfrutar da companhia de outros comerciantes. Ele encoraja fortemente os comerciantes a encontrar e se juntar a um grupo de quem eles podem compartilhar, aprender e crescer.
7. Enquadrar cada comércio: quando você entra em um comércio, você sabe exatamente quanto você tem em risco, quanto você espera ganhar e a probabilidade do resultado? Quando você aprende a calcular esses componentes de comércio, talvez seja difícil trocar de outra maneira nunca mais.
8. Comércio dos sistemas: em vez de algum exercício intelectual, a plataforma de negociação simulada torna cada sistema vivo, exigindo que você combine o que você vê na tela com as regras. Você já tem alguma experiência na negociação do sistema quando você volta para casa para negociar os sistemas ao vivo.
E, como sempre, você será rede e conhecer comerciantes e investidores de mentalidade semelhante de todo o mundo! Os participantes classificam consistentemente isso como um dos aspectos mais valiosos das oficinas do Instituto Van Tharp.
Dia 1: apresentações, metas de seminário, classificações de mercado, negociação de negócios.
A oficina começa com apresentações pessoais de todos os comerciantes da sala. Os clientes do Instituto Van Tharp apreciam o papel importante que a rede com outros comerciantes desempenha na obtenção de sucesso comercial a longo prazo. Se você escolher, você pode negociar juntos e aprender um com o outro na sala de bate-papo de Ken no ano seguinte ao workshop.
Ken sempre quer entender o que cada indivíduo deseja realizar na oficina, então ele realmente escreve os objetivos de todos e conclui o Dia 3 com uma revisão desta lista inicial. Se você conhece Ken, provavelmente não vai surpreender você que todos atinjam seus objetivos.
Como Ken continua a evoluir o seu comércio e seus sistemas, o workshop continua evoluindo também, o que mantém as pessoas voltadas. Com efeito, essas pessoas ajudam a "ensinar" no workshop, discutindo como eles aplicaram as técnicas em uma base pessoal. Ouvir suas idéias, objetivos, disciplinas e métodos ajuda você a desenvolver seu próprio plano de aplicação.
Você também explora as estratégias de classificação do mercado e cria um plano de negociação diário com base nas aprendizagens e observações do primeiro dia.
Ken mergulha profundamente no conceito crítico de negociação de negociações. Esse conceito é tão importante na negociação de curto prazo como na negociação de longo prazo, mas você experimenta os efeitos muito mais rápido. Ken você completou uma série de exercícios de negociação para que você se sinta confortável com a idéia quando você sair da oficina.
Dia 2: Refinando e mantendo seu plano de negociação com sistemas.
O dia 2 é principalmente sobre os sistemas de negociação. Você começa o dia criando um plano de negociação diário, juntando vários sinais e estratégias para que você possa realizar o mesmo exercício por conta própria.
Ken ajuda você a entender não apenas os detalhes, mas como pensar nos sistemas de negociação em um nível mais alto - como analisar o desempenho do sistema para que você possa ajustá-lo se necessário e como se certificar de que seus sistemas estão capitalizando as oportunidades de mercado dentro seu período de tempo. Talvez a coisa mais difícil do mundo para fazer é superar o desempenho positivo de um sistema e procurar oportunidades invisíveis. Você pode estar tão satisfeito com o desempenho de um sistema de expectativa positiva que você pode perder uma oportunidade ainda maior de encará-lo no rosto.
Depois disso, Ken entra em grande profundidade para cada sistema. Ele ajuda você a entender sua lógica básica, mostra como encontrar as configurações e ensina-lhe boas técnicas de entrada, paradas iniciais apropriadas, saídas de lucro e transações de reentrada e continuação se houver. Ken fornece um documento completo do sistema de negociação para cada sistema e também compartilha com você seus próprios resultados comerciais. Você não deixará a oficina desejando mais informações! Em vez disso, você provavelmente estará animado para chegar em casa para que você possa começar a negociar!
No final do dia 2, Ken envia sua casa para escrever seu plano de negociação diário para o dia seguinte.
Dia 3: Aplicando o que você aprendeu.
Na manhã seguinte, Ken analisa o processo diário do plano de negociação e os participantes discutem os planos comerciais que eles fizeram a noite anterior. Esta é a sua chance de receber comentários detalhados e personalizados da sua crescente rede de comerciantes de tortugas. É uma oportunidade única para ver suas idéias de vários pontos de vista e refinar seu planejamento.
O resto do dia é uma mistura de negócios de estudo de caso, trabalho individual e exercícios de grupo. Ken analisa seu próprio plano de negociação diária e como ele pretende negociar no dia seguinte. Ouví-lo falar através de seu processo de enquadramento, entrada comercial, estratégias de dimensionamento de posição, parada inicial e saídas é uma experiência incrivelmente valiosa.
Você também invade grupos e faz alguns exercícios práticos para garantir que você tenha uma boa compreensão básica dos sistemas de swing conforme o projeto. O trabalho em grupo tende a acelerar o processo de aprendizagem e promove a geração de novas ideias.
Você volta para casa com inúmeros recursos importantes:
• A pasta de trabalho com a estrutura do mercado e as regras para cinco sistemas de negociação high-SQN®®.
• Uma chave USB carregada com centenas de estudos de caso de comércio de Ken e comentários para cada sistema de comércio.
"Uma ferramenta de software para ajudá-lo a encontrar configurações para os sistemas ensinados na oficina.
"Acesso ao grupo Mastermind de Ken".
• Um processo de preparação de negociação diária que melhora suas chances de dias de negociação lucrativos.
"Um contexto para entender o tipo de mercado em que estamos e quais tipos de sistemas irão funcionar bem nisso.
"As novas idéias do sistema de negociação de Ken e talvez até um novo conjunto de regras do sistema comercial.
• Informações de contato para os outros participantes.
. "Trabalho brilhante! Ótimos cursos. Eu realmente sinto que Ken preencheu muitas lacunas para uma ampla análise de mercado, abordagens estatísticas para os mercados e táticas comerciais específicas. "David Smith.
"Agora eu tenho uma melhor compreensão das minhas forças e fraquezas comerciais". Paul Waldo Laurel, MD.
"Grande centro, ótima classe, informações inestimáveis que eu não acho que podem ser encontradas em qualquer outro lugar". Peter Wechter New York, NY.
"Toda a pergunta que tive foi respondida. Ken é certo para explicar tudo completamente. Se você tiver uma pergunta, ele irá explicar de uma maneira que você entenderá. "Wade Fisher, Lewistown, PA.
"O comércio vivo é muito instrutivo. Eu senti que era uma excelente capstone para o Mechanical Swing & amp; Curso de comércio diário. "Kurt Wessels, San Francisco, CA.
& quot; Você me ajudou a perceber a importância máxima de tudo o que está envolvido na negociação. Foi tão bom ver alguém que coloca tanto trabalho em preparação quanto faz com anos de experiência que me provou que não existe uma maneira fácil de eu estava à procura de. Eu desenvolvi algumas ótimas estratégias que funcionam muito bem com rácios de porcentagem de porcentagem muito elevados, quando devidamente preparados e os comércios planejados e seguidos corretamente. & Quot; - Ron Mercacante, FL.
"Ken, eu quero compartilhar um comércio com você que tive a sorte de me posicionar corretamente para colher as recompensas, graças aos seus ensinamentos. Eu encontrei o VRTX no domingo à noite como uma configuração 5DD (eu tenho que fazer toda a minha pesquisa comercial e configurações após as horas por causa do meu trabalho). Eu enquadrei como ensinado e estabeleci minha entrada em US $ 65,10, 0,05 acima da alta do dia anterior. As notas daquela noite na minha seção de comentários são "suporte de busca de preços em MLR90". & Quot; Chegou às 65h10 na segunda-feira. Na noite de segunda-feira, coloquei uma parada de $ 2.14 (usei a ATR15, que era o valor médio de ATR5, ATR10 e ATR15). As notas dessa noite são "suporte novamente em MLR90". Procure por hesitação no BBmean (69.84, zeno stop for 2R). & Quot; Fui trabalhar por 12 horas hoje e cheguei em casa para descobrir que eu vendi VRTX em $ 96.65! O QUE! umm. MATEMÁTICA. Esse é um ganho de 14.7R!
O Instituto Van Tharp garante que você estará encantado com esta oficina. Na verdade, vamos assumir todos os riscos. Se você não estiver totalmente satisfeito até o final do primeiro dia da oficina, você pode solicitar um reembolso total. Basta retornar seu caderno para um membro da equipe e nós reembolsaremos sua taxa de oficina, mesmo que já tenha tido os benefícios de parte da oficina.
Por que estamos dispostos a assumir seu risco? A chave da nossa garantia é que, se você está pronto para trabalhar em si mesmo, não existe nenhum risco para nós. Nós sabemos que você ficará encantado.
Van Tharp, Van Tharp Institute, Van TharpeLearning, Positioning e IITM são marcas comerciais da IITM, Inc nos Estados Unidos e em outros lugares.
SQN é uma marca comercial registrada no governo da IITM, Inc.
Sistemas de negociação de alto sqn
Depois de vários anos pesquisando o dimensionamento e o comércio de posições; estratégias, o Dr. Van Tharp desenvolveu uma medida proprietária da qualidade de um sistema de negociação que ele chama de Número de Qualidade do Sistema, ou SQN.
Quanto melhor a pontuação SQN para um determinado sistema, mais fácil será usar dimensionamento e comércio de posições; estratégias para atingir seus objetivos de negociação!
Depois de pesquisar o dimensionamento e o comércio de posições; Estratégias para vários anos, o Dr. Van Tharp desenvolveu uma medida proprietária da qualidade de um sistema de negociação que ele chama de Número de Qualidade do Sistema, ou SQN.
A SQN mede a relação entre a média (expectativa) e o desvio padrão da distribuição múltipla R gerada por um sistema de negociação. Ele também faz um ajuste para o número de negócios envolvidos. O Dr. Tharp determinou que quanto melhor for o SQN, mais fácil é usar várias estratégias de dimensionamento de posição para atingir os objetivos de um.
O cálculo, o uso e a interpretação do SQN são discutidos extensivamente no livro do Dr. Tharp, o Guia definitivo ao dimensionamento da posição.
Além disso, o Dr. Tharp descobriu que quando ele aplicou a fórmula SQN para a variação diária do preço por cento de uma ação ou um índice, provou ser uma excelente medida de moda. O Dr. Tharp agora calcula um mercado SQN para o S & amp; P 500 com base nas mudanças diárias no S & amp; P 500 por períodos de 25 dias a 200 dias e publica os resultados mensalmente em seu boletim de notícias gratuito, os Pensamentos da Tharp. A atualização mensal do mercado do Dr. Tharp inclui uma representação gráfica do mercado SQN por 100 dias, o que facilita a visão do desempenho do mercado. O Dr. Tharp também usa um modelo mundial quantitativo dos mercados que mostra as regiões, países, setores e moedas mais fortes e mais fracos usando o universo dos ETFs. As perspectivas analíticas múltiplas do Dr. Tharp oferecem aos leitores uma visão holística das condições do mercado e ajudam-nas a entender como o mercado provavelmente funcionará no curto prazo.
Número mínimo de qualidade do sistema.
O seguinte é uma pergunta sobre o SQN de um dos nossos leitores.
P: Você consegue sobre o que o SQN mínimo precisaria para um sistema ter 90% de chance de o seu retorno ser duas vezes maior que a redução em um período de 100 operações? Por exemplo, uma chance de 10% de uma redução de 25R e uma chance de 90% de lucros de 50R em mais de 100 negócios. Posso então usar os métodos de dimensionamento de posição para obter os resultados que acabei.
R: Primeiro, não há SQN mínimo para que um sistema retorne duas vezes mais do que o seu desconto. Você pode fazer isso com sistemas SQN altos e sistemas SQN aceitáveis. "Retorna duas vezes mais grande que uma redução" é um exemplo de um objetivo e você alcança seus objetivos através do dimensionamento da posição, e não através do seu sistema comercial. Seu sistema de negociação precisa ter uma expectativa positiva, mas é o SQN que determina a sua potencial eficácia e eficiência na aplicação de estratégias de dimensionamento de posição para atingir seus objetivos específicos. Para sistemas com SQNs mais elevados, você encontrará seus objetivos mais fáceis de alcançar, você terá mais flexibilidade nas escolhas e você será mais provável que atenda seu objetivo através de métodos de dimensionamento de posição. Para saber mais, eu recomendaria ler o Guia Definitivo para o Tamanho da Posição no qual eu forneço uma explicação completa do SQN e explique uma infinidade de estratégias de dimensionamento de posição. Alguns leitores nos disseram que o livro transformou completamente suas negociações mudando a forma como eles pensavam em sistemas de negociação e estratégias de dimensionamento de posição.
Os melhores comerciantes aplicam sua profunda compreensão dos métodos de dimensionamento de posição para um bom sistema SQN e combinam isso com a mentalidade psicológica adequada para obter excelentes retornos no mercado. Você também pode aprender a fazer isso com um forte compromisso e o treinamento adequado. Te desejo muita sorte.
O melhor lugar para aprender mais sobre este tópico:
O Guia Definitivo para Dimensionamento de Posições e Comércio;
Seu sucesso como comerciante tem pouco a ver com selecionar o investimento certo ou mesmo ter um ótimo sistema. Em vez disso, ele tem tudo a ver com o & ldquo; quanto & rdquo; factor ao investir ou negociar.
Quando você tem um ótimo sistema de comércio, certamente é mais fácil atender aos objetivos do seu sistema através do seu método de dimensionamento de posição, mas você ainda pode atingir seus objetivos e lucrar com um sistema médio se você entender como posicionar o tamanho corretamente. Sim, sua estratégia de dimensionamento de posição é importante.
O Rest of The Tharp Think Concepts:
Perfeccionismo, jogos de azar, perdas desnecessárias, não sendo capaz de puxar o gatilho e hellip ;.
Estas são apenas algumas das questões que os comerciantes enfrentam nos mercados todos os dias. O que nos faz pensar dessa maneira e como podemos aprender a se tornar comerciantes melhores e mais lucrativos? & hellip;.read more.
Todos estão à procura do Santo Graal nos mercados. Como você encontra o sistema de negociação ideal, o estoque que vai decolar ou aquele grande vencedor com seu nome?
Existem centenas, senão milhares, de sistemas de negociação que funcionam. Mas a maioria das pessoas, depois de comprar esse sistema, não seguirá o sistema ou trocará exatamente como era pretendido. Por que não? & hellip; leia mais.
O risco para a maioria das pessoas parece ser um termo indefinível baseado em medo & ndash; muitas vezes é equiparado com a probabilidade de perder, ou outros podem pensar estar envolvidos em futuros ou opções é & ldquo; risky. & rdquo; A definição de Van & rsquo; é bem diferente do que muitas pessoas pensam & hellip; leia mais.
O dimensionamento de posição é a parte do seu sistema de negociação que lhe diz "ldquo; quanto". & Rdquo; Quantas ações ou contratos você deve tomar por troca? O tamanho da posição pobre é a razão por trás de quase todas as instâncias de explosões de conta e hellip; leia mais.
Um dos verdadeiros segredos do sucesso comercial é pensar em termos de rácios de risco a recompensa toda vez que você faz uma negociação. Pergunte a si mesmo, antes de assumir uma negociação, & ldquo; What & rsquo; s o risco nesse comércio? E a recompensa potencial vale o risco potencial? & Rdquo; O que posso esperar que meu sistema de negociação faça para mim a longo prazo? & hellip;.read more.
O mercado não lhe deve ou a grandes riquezas. O mercado faz, no entanto, ocasionalmente provocam um grande número de pessoas com ganhos aparentemente fáceis (durante bolhas e outras manias) apenas para levá-los novamente. Se você é sério sobre ser um bom comerciante, então você precisa abordar a prática de negociação com o mesmo nível de rigor com o qual você abordaria qualquer esforço de alto nível e hellip; leia mais.
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SQN é uma marca comercial registrada no governo da IITM, Inc.
Robustez dos sistemas de negociação algorítmica (que funcionam)
Este é o primeiro de uma série de artigos que discutirão em profundidade o tema dos sistemas de negociação algorítmica para investidores de varejo, com especial atenção para: otimização e ajuste de curva, seleção de mercado, testes de backtesting, walk-forward, criação de portfólio, negociação algorítmica intradía, e assim por diante.
Neste primeiro artigo, vamos discutir como verificar se um determinado sistema de negociação é robusto ou não.
Conforme definido na Wikipedia & # 8220; [& # 8230;], a robustez define a capacidade de um sistema de negociação financeira permanecer efetivo em diferentes mercados e diferentes condições de mercado, ou a capacidade de um modelo econômico permanecer válido sob diferentes pressupostos, parâmetros e condições iniciais. & # 8221;
Existem quatro testes principais para avaliar a robustez de um sistema comercial intradía:
O sistema funciona em uma variedade de combinações de parâmetros? O sistema funciona em vários prazos? O sistema funciona em vários instrumentos? O sistema funciona em pelo menos 6 anos de dados passados sem a necessidade de ser re-otimizado com freqüência?
Deixe-nos usar um sistema intradía simples de volatilidade para fazer um exemplo em ES (S & amp; P 500 Mini). Este é um sistema simples com apenas dois parâmetros principais que podem ser otimizados: Períodos (o período de lookback em barras de um indicador lento) e PeriodF (o período de lookback em barras de um indicador rápido). O sistema possui as seguintes características:
Intraday Entrada: movimento rápido com aumento da volatilidade Sair: perda de parada, mudança de tendência, fim de dia Gerenciamento de riscos: perda de parada baseada em volatilidade, perda de paragem final, filtro de contração de alcance, limitação no número máximo de negócios por dia Dimensionamento da posição: 1 contrato.
O sistema funciona em uma variedade de combinações de parâmetros?
Para verificar a robustez da variedade de combinações de parâmetros, otimizamos Períodos de 100 bar a 500 bar com passos de 25 e PeriodF de 10 bar a 40 bar com passos de 10.
Podemos ver que a média SQN é 4,4, o mínimo 1,9 e o máximo de 5,8.
O Número de Qualidade do Sistema (SQN) é um indicador de uma qualidade do sistema com base na classificação estatística popular popularizada por Van Tharpe e definida como:
SQN = Squareroot (N) Média (do N Lucro e Perda) / Std Dev (da N Lucro e Perda).
Basicamente, é o comércio médio, dividido pelo desvio padrão do comércio médio e multiplicado pela raiz quadrada do número de negócios. Assim: muitas negociações, o alto comércio médio e baixa volatilidade do comércio médio fornecerão um SQN mais elevado.
Você pode encontrar mais informações abaixo. Os valores acima de 2,5 normalmente indicam um bom sistema:
O código para NinjaTrader está disponível gratuitamente para download em nosso site: vbosystems. info/download. html.
A análise acima mostra que este sistema é robusto em uma variedade de combinações de parâmetros.
O sistema funciona em vários prazos?
O segundo teste refere-se a prazos. Um sistema robusto manterá bons resultados em uma variedade de prazos. Para verificar a robustez em vários intervalos de tempo, mantemos os dois parâmetros fixados em 300 (PeriodS) e 30 (PeriodF) e otimizamos o período de 10 a 50 barras com as etapas de 5.
Podemos ver que o valor SQN mais baixo é 3,6 com um cronograma de 25. Os gráficos indicam que este sistema é mais eficaz em intervalos de tempo cada vez mais altos, no entanto, ele mantém um bom valor SQN ao longo do tempo.
O sistema funciona em vários instrumentos?
Um sistema robusto manterá bons resultados em vários instrumentos. Os sistemas mais robustos terão bons resultados com os mesmos parâmetros exatos em vários instrumentos. No mínimo, um deve se concentrar em sistemas que realmente podem funcionar em diferentes instrumentos, mesmo que os melhores parâmetros possam ser diferentes.
Para verificar a robustez em relação a diferentes instrumentos, otimizamos em bares de 27 minutos Períodos de 100 bares a 600 bar com etapas de 25 e Periodo de 5 a 50 bares com etapas de 5 em uma cesta de 12 contratos de futuros diversificados em índices, forex , energia e taxas de juros: 6B, 6E, CL, EMD, ES, FDAX, FGBL, IBEX35, NG, RT, TF, ZB. A otimização fornece os seguintes resultados:
Os resultados acima, de janeiro de 2006 a abril de 2013, mostram que esse sistema particular pode ser lucrativo e # 8211; com diferentes parâmetros & # 8211; em vários mercados de futuros. No entanto, os sistemas mais robustos manterão bons resultados em diferentes produtos transáveis, mantendo os mesmos parâmetros. Se analisarmos o heatmap do SQN médio em todos os transáveis, veremos os seguintes resultados:
A tabela acima mostra que o SQN médio em todos os transáveis, em todos os parâmetros, é relativamente estável, com um valor mínimo de 2. Para encontrar os parâmetros mais estáveis, a melhor opção é dividir o SQN médio por seu desvio padrão como em o seguinte heatmap:
A combinação de parâmetros mais estáveis em todos os 12 futuros é PeriodF = 15 e PeriodS = 425 que fornece os seguintes resultados:
Os resultados acima indicam que este sistema possui resultados robustos em 12 contratos de futuros diversificados em índices, divisas, energia e taxas de juros.
O sistema funciona em pelo menos 6 anos de dados passados sem a necessidade de ser re-otimizado com freqüência?
Um sistema robusto manterá bons resultados em vários anos sem a necessidade de ser re-otimizado com freqüência. Deixe considerar os parâmetros do primeiro teste que forneceu o melhor SQN: PeriodS = 150 e PeriodF = 30. Os resultados nas barras ES de 15 minutos são os seguintes:
O número de negócios é bastante consistente a cada ano (exceto 2013, pois os dados são apenas até meados de abril), bem como o% de ganhos.
Em conclusão, ao avaliar a robustez de um sistema de negociação, existem quatro testes principais para executar. Somente se um sistema funcionar bem em uma variedade de combinações de parâmetros, uma variedade de intervalos de tempo, uma variedade de instrumentos e ao longo de pelo menos 6 anos de dados passados sem a necessidade de ser re-otimizado com freqüência, pode ser considerado totalmente robusto.
Todas as otimizações descritas neste artigo foram feitas usando dados de NinjaTrader e Kinetick de 1 minuto. Para obter mais informações sobre sistemas de negociação, visite nosso site: vbosystems. info.
& # 8212; Por Amon Licini da VbO Systems. O VbO Systems é um desenvolvedor de sistemas de negociação 100% automatizados codificados no NinjaTrader que podem ser negociados automaticamente em quase todas as classes de ativos. Amon Licini, fundador da Vbo Systems, é comerciante privado há 15 anos e gerente sênior com várias empresas na Itália. Os principais interesses comerciais da Amon residem na área de volatilidade e de breakouts abertos para sistemas intraday. Vive em Milão com sua esposa e 2 filhos e adora viajar quando ele não está desenvolvendo novos sistemas. Amon é licenciada em engenharia mecânica pela Universidade Politécnica de Milão.
Sobre o Autor System Trader Success Contributor.
Os autores contribuintes são participantes ativos nos mercados financeiros e totalmente absorvidos na análise técnica ou quantitativa. Eles desejam compartilhar suas histórias, idéias e descobertas no System Trader Success e espero que você seja um comerciante do sistema melhor. Entre em contato conosco se você quiser ser um autor contribuidor e compartilhar sua mensagem com o mundo.
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A temporada de Natal é alcista para os mercados dos EUA?
Eu não concordo com algumas coisas ditas aqui.
Primeiro, se um sistema funcionar em um e apenas um ticker, este post sugere que ele não é robusto e não deve ser negociado. Posso visualizar um ticker cuja negociação é dominada por um punhado de instituições bem capitalizadas. Suponha que a maioria desses comerciantes institucionais use um indicador específico. Um sistema que use esse indicador provavelmente será lucrativo # 8211 e continuará a ser lucrativo, desde que esses comerciantes institucionais continuem negociando desse jeito. Independentemente de outros comerciantes institucionais direcionar a comercialização de outros tickers usar esse indicador ou não (ou seja, o sistema é rentável em outros tickers), ele continuará a funcionar.
O meu segundo desacordo é sobre "re-otimização freqüente". # 8221; Eu aceito que a otimização menos freqüente é preferida, mais simples, aparentemente menos curva, etc. No entanto, não é bem concebível ter um sistema rentável usando uma rotina de caminhada que usa dois anos IS e seis meses ( escolha qualquer intervalo de tempo freqüente e # 8221; OOS?
Eu tenho um problema maior com WFO em geral, porque algumas combinações de intervalos de tempo IS / OOS podem funcionar, enquanto outros não podem. Se você escolhe os que trabalham e comercializam, então você está ajustando-se a curva?
Artigo muito interessante, você lê sobre as simulações de monte carlos e a teoria da van tharp? talvez isso também possa ser interessante para você. muito bem, obrigado.
Publicações populares.
Connors 2-Period RSI Update para 2013.
Este indicador simples faz dinheiro novamente e novamente.
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Melhorando a Estratégia de Identidade Simples, Parte 1.
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Sistemas de negociação de alto sqn
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Indicador do número da qualidade do sistema.
Dr. Van Tharp desenvolveu esta Fórmula para Sistemas de Negociação. Mais tarde, descobriu que o indicador SQN é muito poderoso para medir a moda.
Com o SQN você resolve o problema.
Por exemplo, você procura estoque de tendência que tenha uma tendência estável e de alta qualidade por 100 períodos. O indicador SQN irá mostrar se a tendência é de alta qualidade.
Van Tharp descreve a qualidade dos estoques, índices, moedas e commodities com estas pontuações SQN:
Você pode alterar o período que você procura. Mas meus melhores resultados foram com um semestre -> 100 dias. O Período Mínimo deve ser de 25.
trama (a, "Número da Qualidade do Sistema");
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SQN de Van Tharp (número de qualidade do sistema)
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SQN de Van Tharp (número de qualidade do sistema)
O grande P & amp; L médio, melhor você obviamente.
Quanto menor o Std dev (P & amp; L), mais regulares são os seus resultados e os menores são os drawdowns.
O código em si foi escrito por Pete S, todo o crédito para ele.
Eu sugiro que você veja:
1) Pare de mudar as coisas. Sem novos indicadores, gráficos ou métodos. Seja consistente com o que está diante de você primeiro.
2) Comece um diário e publique-o diariamente com os negócios que você fez para mostrar seus pontos fortes e fracos.
3) Defina objetivos para você alcançar diariamente. Faça-os sobre como você troca, não quanto dinheiro você faz.
4) Aceite a responsabilidade por suas ações. Pare de procurar em outro lugar para explicar o mau desempenho.
5) Onde começar como comerciante? Assista este webinar e leia esse tópico para centenas de perguntas e respostas.
6) Ajudar a usar o fórum? Assista este vídeo para aprender dicas gerais sobre o uso do site.
Mike, concordo com o seu esforço de sanidade verifique o sistema e assegure-se de que não é longo ou curto, mas como você contabiliza o viés do conjunto de dados?
Sim absolutamente. Eu basicamente escrevo dois tipos de estratégias, pequeno período de tempo e grande período de tempo. Para o pequeno sistema de cronograma, acredito que a divisão 50/50 é realista porque a quantidade de tempo no mercado é mínima por comércio, não é fortemente influenciada por tendências maiores.
1) Pare de mudar as coisas. Sem novos indicadores, gráficos ou métodos. Seja consistente com o que está diante de você primeiro.
2) Comece um diário e publique-o diariamente com os negócios que você fez para mostrar seus pontos fortes e fracos.
3) Defina objetivos para você alcançar diariamente. Faça-os sobre como você troca, não quanto dinheiro você faz.
4) Aceite a responsabilidade por suas ações. Pare de procurar em outro lugar para explicar o mau desempenho.
5) Onde começar como comerciante? Assista este webinar e leia esse tópico para centenas de perguntas e respostas.
6) Ajudar a usar o fórum? Assista este vídeo para aprender dicas gerais sobre o uso do site.
Eu tomarei um olhar detalhado nesta noite. # 2 não deve ser difícil, com # 1 vou ter que descobrir como obter uma contagem adequada do dia.
Desempenho da estratégia usando o número de qualidade do sistema Van Tharp (SQN)
Value Investing - Uma estratégia de baixo risco para superação de longo prazo.
Ryan's Trading Journal (Estratégia F / A + T / A)
Precisa de Orientação - Estratégia TA / Momentum Based.
StrategyQuant.
Estratégia de grade + múltiplos mercados negociados como um = menor risco?
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Depois de vários anos pesquisando o dimensionamento e o comércio de posições; estratégias, o Dr. Van Tharp desenvolveu uma medida proprietária da qualidade de um sistema de negociação que ele chama de Número de Qualidade do Sistema, ou SQN.
Quanto melhor a pontuação SQN para um determinado sistema, mais fácil será usar dimensionamento e comércio de posições; estratégias para atingir seus objetivos de negociação!
Depois de pesquisar o dimensionamento e o comércio de posições; Estratégias para vários anos, o Dr. Van Tharp desenvolveu uma medida proprietária da qualidade de um sistema de negociação que ele chama de Número de Qualidade do Sistema, ou SQN.
A SQN mede a relação entre a média (expectativa) e o desvio padrão da distribuição múltipla R gerada por um sistema de negociação. Ele também faz um ajuste para o número de negócios envolvidos. O Dr. Tharp determinou que quanto melhor for o SQN, mais fácil é usar várias estratégias de dimensionamento de posição para atingir os objetivos de um.
O cálculo, o uso e a interpretação do SQN são discutidos extensivamente no livro do Dr. Tharp, o Guia definitivo ao dimensionamento da posição.
Além disso, o Dr. Tharp descobriu que quando ele aplicou a fórmula SQN para a variação diária do preço por cento de uma ação ou um índice, provou ser uma excelente medida de moda. O Dr. Tharp agora calcula um mercado SQN para o S & amp; P 500 com base nas mudanças diárias no S & amp; P 500 por períodos de 25 dias a 200 dias e publica os resultados mensalmente em seu boletim de notícias gratuito, os Pensamentos da Tharp. A atualização mensal do mercado do Dr. Tharp inclui uma representação gráfica do mercado SQN por 100 dias, o que facilita a visão do desempenho do mercado. O Dr. Tharp também usa um modelo mundial quantitativo dos mercados que mostra as regiões, países, setores e moedas mais fortes e mais fracos usando o universo dos ETFs. As perspectivas analíticas múltiplas do Dr. Tharp oferecem aos leitores uma visão holística das condições do mercado e ajudam-nas a entender como o mercado provavelmente funcionará no curto prazo.
Número mínimo de qualidade do sistema.
O seguinte é uma pergunta sobre o SQN de um dos nossos leitores.
P: Você consegue sobre o que o SQN mínimo precisaria para um sistema ter 90% de chance de o seu retorno ser duas vezes maior que a redução em um período de 100 operações? Por exemplo, uma chance de 10% de uma redução de 25R e uma chance de 90% de lucros de 50R em mais de 100 negócios. Posso então usar os métodos de dimensionamento de posição para obter os resultados que acabei.
R: Primeiro, não há SQN mínimo para que um sistema retorne duas vezes mais do que o seu desconto. Você pode fazer isso com sistemas SQN altos e sistemas SQN aceitáveis. "Retorna duas vezes mais grande que uma redução" é um exemplo de um objetivo e você alcança seus objetivos através do dimensionamento da posição, e não através do seu sistema comercial. Seu sistema de negociação precisa ter uma expectativa positiva, mas é o SQN que determina a sua potencial eficácia e eficiência na aplicação de estratégias de dimensionamento de posição para atingir seus objetivos específicos. Para sistemas com SQNs mais elevados, você encontrará seus objetivos mais fáceis de alcançar, você terá mais flexibilidade nas escolhas e você será mais provável que atenda seu objetivo através de métodos de dimensionamento de posição. Para saber mais, eu recomendaria ler o Guia Definitivo para o Tamanho da Posição no qual eu forneço uma explicação completa do SQN e explique uma infinidade de estratégias de dimensionamento de posição. Alguns leitores nos disseram que o livro transformou completamente suas negociações mudando a forma como eles pensavam em sistemas de negociação e estratégias de dimensionamento de posição.
Os melhores comerciantes aplicam sua profunda compreensão dos métodos de dimensionamento de posição para um bom sistema SQN e combinam isso com a mentalidade psicológica adequada para obter excelentes retornos no mercado. Você também pode aprender a fazer isso com um forte compromisso e o treinamento adequado. Te desejo muita sorte.
O melhor lugar para aprender mais sobre este tópico:
O Guia Definitivo para Dimensionamento de Posições e Comércio;
Seu sucesso como comerciante tem pouco a ver com selecionar o investimento certo ou mesmo ter um ótimo sistema. Em vez disso, ele tem tudo a ver com o & ldquo; quanto & rdquo; factor ao investir ou negociar.
Quando você tem um ótimo sistema de comércio, certamente é mais fácil atender aos objetivos do seu sistema através do seu método de dimensionamento de posição, mas você ainda pode atingir seus objetivos e lucrar com um sistema médio se você entender como posicionar o tamanho corretamente. Sim, sua estratégia de dimensionamento de posição é importante.
O Rest of The Tharp Think Concepts:
Perfeccionismo, jogos de azar, perdas desnecessárias, não sendo capaz de puxar o gatilho e hellip ;.
Estas são apenas algumas das questões que os comerciantes enfrentam nos mercados todos os dias. O que nos faz pensar dessa maneira e como podemos aprender a se tornar comerciantes melhores e mais lucrativos? & hellip;.read more.
Todos estão à procura do Santo Graal nos mercados. Como você encontra o sistema de negociação ideal, o estoque que vai decolar ou aquele grande vencedor com seu nome?
Existem centenas, senão milhares, de sistemas de negociação que funcionam. Mas a maioria das pessoas, depois de comprar esse sistema, não seguirá o sistema ou trocará exatamente como era pretendido. Por que não? & hellip; leia mais.
O risco para a maioria das pessoas parece ser um termo indefinível baseado em medo & ndash; muitas vezes é equiparado com a probabilidade de perder, ou outros podem pensar estar envolvidos em futuros ou opções é & ldquo; risky. & rdquo; A definição de Van & rsquo; é bem diferente do que muitas pessoas pensam & hellip; leia mais.
O dimensionamento de posição é a parte do seu sistema de negociação que lhe diz "ldquo; quanto". & Rdquo; Quantas ações ou contratos você deve tomar por troca? O tamanho da posição pobre é a razão por trás de quase todas as instâncias de explosões de conta e hellip; leia mais.
Um dos verdadeiros segredos do sucesso comercial é pensar em termos de rácios de risco a recompensa toda vez que você faz uma negociação. Pergunte a si mesmo, antes de assumir uma negociação, & ldquo; What & rsquo; s o risco nesse comércio? E a recompensa potencial vale o risco potencial? & Rdquo; O que posso esperar que meu sistema de negociação faça para mim a longo prazo? & hellip;.read more.
O mercado não lhe deve ou a grandes riquezas. O mercado faz, no entanto, ocasionalmente provocam um grande número de pessoas com ganhos aparentemente fáceis (durante bolhas e outras manias) apenas para levá-los novamente. Se você é sério sobre ser um bom comerciante, então você precisa abordar a prática de negociação com o mesmo nível de rigor com o qual você abordaria qualquer esforço de alto nível e hellip; leia mais.
Se você ainda não é assinante, considere se inscrever no e-mail semanal de Van Tharp. Todas as semanas você receberá artigos informativos, dicas de negociação e uma atualização mensal sobre as condições do tipo de mercado. Além disso, você receberá as idéias mais recentes da Van antes de mais ninguém! Não há cobrança e nós não compartilhamos suas informações. Clique aqui.
Van Tharp, Van Tharp Institute, Van TharpeLearning, Positioning e IITM são marcas comerciais da IITM, Inc nos Estados Unidos e em outros lugares.
SQN é uma marca comercial registrada no governo da IITM, Inc.
Robustez dos sistemas de negociação algorítmica (que funcionam)
Este é o primeiro de uma série de artigos que discutirão em profundidade o tema dos sistemas de negociação algorítmica para investidores de varejo, com especial atenção para: otimização e ajuste de curva, seleção de mercado, testes de backtesting, walk-forward, criação de portfólio, negociação algorítmica intradía, e assim por diante.
Neste primeiro artigo, vamos discutir como verificar se um determinado sistema de negociação é robusto ou não.
Conforme definido na Wikipedia & # 8220; [& # 8230;], a robustez define a capacidade de um sistema de negociação financeira permanecer efetivo em diferentes mercados e diferentes condições de mercado, ou a capacidade de um modelo econômico permanecer válido sob diferentes pressupostos, parâmetros e condições iniciais. & # 8221;
Existem quatro testes principais para avaliar a robustez de um sistema comercial intradía:
O sistema funciona em uma variedade de combinações de parâmetros? O sistema funciona em vários prazos? O sistema funciona em vários instrumentos? O sistema funciona em pelo menos 6 anos de dados passados sem a necessidade de ser re-otimizado com freqüência?
Deixe-nos usar um sistema intradía simples de volatilidade para fazer um exemplo em ES (S & amp; P 500 Mini). Este é um sistema simples com apenas dois parâmetros principais que podem ser otimizados: Períodos (o período de lookback em barras de um indicador lento) e PeriodF (o período de lookback em barras de um indicador rápido). O sistema possui as seguintes características:
Intraday Entrada: movimento rápido com aumento da volatilidade Sair: perda de parada, mudança de tendência, fim de dia Gerenciamento de riscos: perda de parada baseada em volatilidade, perda de paragem final, filtro de contração de alcance, limitação no número máximo de negócios por dia Dimensionamento da posição: 1 contrato.
O sistema funciona em uma variedade de combinações de parâmetros?
Para verificar a robustez da variedade de combinações de parâmetros, otimizamos Períodos de 100 bar a 500 bar com passos de 25 e PeriodF de 10 bar a 40 bar com passos de 10.
Podemos ver que a média SQN é 4,4, o mínimo 1,9 e o máximo de 5,8.
O Número de Qualidade do Sistema (SQN) é um indicador de uma qualidade do sistema com base na classificação estatística popular popularizada por Van Tharpe e definida como:
SQN = Squareroot (N) Média (do N Lucro e Perda) / Std Dev (da N Lucro e Perda).
Basicamente, é o comércio médio, dividido pelo desvio padrão do comércio médio e multiplicado pela raiz quadrada do número de negócios. Assim: muitas negociações, o alto comércio médio e baixa volatilidade do comércio médio fornecerão um SQN mais elevado.
Você pode encontrar mais informações abaixo. Os valores acima de 2,5 normalmente indicam um bom sistema:
O código para NinjaTrader está disponível gratuitamente para download em nosso site: vbosystems. info/download. html.
A análise acima mostra que este sistema é robusto em uma variedade de combinações de parâmetros.
O sistema funciona em vários prazos?
O segundo teste refere-se a prazos. Um sistema robusto manterá bons resultados em uma variedade de prazos. Para verificar a robustez em vários intervalos de tempo, mantemos os dois parâmetros fixados em 300 (PeriodS) e 30 (PeriodF) e otimizamos o período de 10 a 50 barras com as etapas de 5.
Podemos ver que o valor SQN mais baixo é 3,6 com um cronograma de 25. Os gráficos indicam que este sistema é mais eficaz em intervalos de tempo cada vez mais altos, no entanto, ele mantém um bom valor SQN ao longo do tempo.
O sistema funciona em vários instrumentos?
Um sistema robusto manterá bons resultados em vários instrumentos. Os sistemas mais robustos terão bons resultados com os mesmos parâmetros exatos em vários instrumentos. No mínimo, um deve se concentrar em sistemas que realmente podem funcionar em diferentes instrumentos, mesmo que os melhores parâmetros possam ser diferentes.
Para verificar a robustez em relação a diferentes instrumentos, otimizamos em bares de 27 minutos Períodos de 100 bares a 600 bar com etapas de 25 e Periodo de 5 a 50 bares com etapas de 5 em uma cesta de 12 contratos de futuros diversificados em índices, forex , energia e taxas de juros: 6B, 6E, CL, EMD, ES, FDAX, FGBL, IBEX35, NG, RT, TF, ZB. A otimização fornece os seguintes resultados:
Os resultados acima, de janeiro de 2006 a abril de 2013, mostram que esse sistema particular pode ser lucrativo e # 8211; com diferentes parâmetros & # 8211; em vários mercados de futuros. No entanto, os sistemas mais robustos manterão bons resultados em diferentes produtos transáveis, mantendo os mesmos parâmetros. Se analisarmos o heatmap do SQN médio em todos os transáveis, veremos os seguintes resultados:
A tabela acima mostra que o SQN médio em todos os transáveis, em todos os parâmetros, é relativamente estável, com um valor mínimo de 2. Para encontrar os parâmetros mais estáveis, a melhor opção é dividir o SQN médio por seu desvio padrão como em o seguinte heatmap:
A combinação de parâmetros mais estáveis em todos os 12 futuros é PeriodF = 15 e PeriodS = 425 que fornece os seguintes resultados:
Os resultados acima indicam que este sistema possui resultados robustos em 12 contratos de futuros diversificados em índices, divisas, energia e taxas de juros.
O sistema funciona em pelo menos 6 anos de dados passados sem a necessidade de ser re-otimizado com freqüência?
Um sistema robusto manterá bons resultados em vários anos sem a necessidade de ser re-otimizado com freqüência. Deixe considerar os parâmetros do primeiro teste que forneceu o melhor SQN: PeriodS = 150 e PeriodF = 30. Os resultados nas barras ES de 15 minutos são os seguintes:
O número de negócios é bastante consistente a cada ano (exceto 2013, pois os dados são apenas até meados de abril), bem como o% de ganhos.
Em conclusão, ao avaliar a robustez de um sistema de negociação, existem quatro testes principais para executar. Somente se um sistema funcionar bem em uma variedade de combinações de parâmetros, uma variedade de intervalos de tempo, uma variedade de instrumentos e ao longo de pelo menos 6 anos de dados passados sem a necessidade de ser re-otimizado com freqüência, pode ser considerado totalmente robusto.
Todas as otimizações descritas neste artigo foram feitas usando dados de NinjaTrader e Kinetick de 1 minuto. Para obter mais informações sobre sistemas de negociação, visite nosso site: vbosystems. info.
& # 8212; Por Amon Licini da VbO Systems. O VbO Systems é um desenvolvedor de sistemas de negociação 100% automatizados codificados no NinjaTrader que podem ser negociados automaticamente em quase todas as classes de ativos. Amon Licini, fundador da Vbo Systems, é comerciante privado há 15 anos e gerente sênior com várias empresas na Itália. Os principais interesses comerciais da Amon residem na área de volatilidade e de breakouts abertos para sistemas intraday. Vive em Milão com sua esposa e 2 filhos e adora viajar quando ele não está desenvolvendo novos sistemas. Amon é licenciada em engenharia mecânica pela Universidade Politécnica de Milão.
Sobre o Autor System Trader Success Contributor.
Os autores contribuintes são participantes ativos nos mercados financeiros e totalmente absorvidos na análise técnica ou quantitativa. Eles desejam compartilhar suas histórias, idéias e descobertas no System Trader Success e espero que você seja um comerciante do sistema melhor. Entre em contato conosco se você quiser ser um autor contribuidor e compartilhar sua mensagem com o mundo.
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